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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，第一題第一個(gè)選項(xiàng)為什么lognormal無效？另外，選項(xiàng)四延伸開來，信用風(fēng)險(xiǎn)置信水平是不是也是99.9%
百題-信用風(fēng)險(xiǎn)-Q62，adb估計(jì)的cva是不是就是hip估計(jì)的dva，標(biāo)黃色部分，是不是這么理解？兩者沒區(qū)別嗎？
請問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，用10天99%計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)，這里的1年和10天是window還是horizon？
BSM模型里面用的是無風(fēng)險(xiǎn)利率，而corporate bond是有信用違約的風(fēng)險(xiǎn)的，利率是無風(fēng)險(xiǎn)利率加上cs，a怎么解釋呢
百題 信用風(fēng)險(xiǎn)第13題 為什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4
信用風(fēng)險(xiǎn)的答案解析視頻老師的聲音太小了，比如這題，把電腦的音量調(diào)到最大，還是聽不清聲音，有辦法解決一下嗎？
146 降低A的信用敞口不是應(yīng)該讓B的付息頻率相對提高，也就是降低A的付息頻率嗎？否則課件上如何理解？
請教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場還是信用風(fēng)險(xiǎn)？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
信用27的D選項(xiàng)為什么對？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實(shí)際是通過E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)?。?
請問1:21:44的ppt，在計(jì)算total capital ratio時(shí)候，分母中的信用風(fēng)險(xiǎn)的RWA，如果用IRB計(jì)算出來的capital，還需要再乘以12.5嗎？
老師好，請幫忙看下這個(gè)第二點(diǎn)怎么理解, IRC為啥能對沖銀行賬戶中的信貸工具？不是計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)中包含的信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)班的ppt的第72頁說 EP 和EPE都不能capture roll over risk（再融資風(fēng)險(xiǎn)）。 請問是為什么呢？ 視頻里沒有語音解釋 謝謝
老師好，階段測試信用風(fēng)險(xiǎn)35題，這題不太理解，能講下對這個(gè)不等式的理解，以及對這個(gè)RR的計(jì)算公式的理解嗎？
B為啥不選？單說一個(gè)機(jī)構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說流動性風(fēng)險(xiǎn)吧？也可能是信用風(fēng)險(xiǎn)，甚至是資不抵債呢
在巴3的終稿中操作風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SA嗎？市場風(fēng)險(xiǎn)的資本金使用什么方法呢？
程寶問答
金程問答