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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，第一題第一個選項為什么lognormal無效？另外，選項四延伸開來，信用風(fēng)險置信水平是不是也是99.9%
百題-信用風(fēng)險-Q62，adb估計的cva是不是就是hip估計的dva，標(biāo)黃色部分，是不是這么理解？兩者沒區(qū)別嗎？
請問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計算操作風(fēng)險和信用風(fēng)險，用10天99%計算市場風(fēng)險，這里的1年和10天是window還是horizon？
BSM模型里面用的是無風(fēng)險利率，而corporate bond是有信用違約的風(fēng)險的，利率是無風(fēng)險利率加上cs，a怎么解釋呢
百題 信用風(fēng)險第13題 為什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4
信用風(fēng)險的答案解析視頻老師的聲音太小了，比如這題，把電腦的音量調(diào)到最大，還是聽不清聲音，有辦法解決一下嗎？
146 降低A的信用敞口不是應(yīng)該讓B的付息頻率相對提高，也就是降低A的付息頻率嗎？否則課件上如何理解？
請教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場還是信用風(fēng)險？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
信用27的D選項為什么對？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實際是通過E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)?。?
請問1:21:44的ppt，在計算total capital ratio時候，分母中的信用風(fēng)險的RWA，如果用IRB計算出來的capital，還需要再乘以12.5嗎？
老師好，請幫忙看下這個第二點怎么理解, IRC為啥能對沖銀行賬戶中的信貸工具？不是計算市場風(fēng)險中包含的信用風(fēng)險嗎？
信用風(fēng)險 基礎(chǔ)班的ppt的第72頁說 EP 和EPE都不能capture roll over risk（再融資風(fēng)險）。 請問是為什么呢？ 視頻里沒有語音解釋 謝謝
老師好，階段測試信用風(fēng)險35題，這題不太理解，能講下對這個不等式的理解，以及對這個RR的計算公式的理解嗎？
B為啥不選？單說一個機(jī)構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說流動性風(fēng)險吧？也可能是信用風(fēng)險，甚至是資不抵債呢
在巴3的終稿中操作風(fēng)險資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險資本金要求使用SA嗎？市場風(fēng)險的資本金使用什么方法呢？
程寶問答
金程問答