如果兩個變量標準化之后的相關系數是aiaj，那是否可以說這兩個變量之間的相關系數就=aiaj？還是需要怎么調整？如這頁講義里寫的。
利率上升時，long call long short 價值怎么變化，為什么呢
A選項怎么翻譯啊，怎么也不像wrong way啊。銀行在某類衍生品的敞口增加，就會導致某個客戶違約？
這題說的是啥？四個選項是去完成“by 投資固收且負久期的產品”這個動作嗎？C選項不是收固收呀。
久期跟coupon有直接關系嗎？老師。 我只記得CTD里說，收益率大于6%/利率結構是upward時要選久期大的。但跟coupon的關系想不起來，麻煩
隱含波動率除了時間，執(zhí)行價格也會讓它出現波動率微笑啊，D怎么對的？
怎么解釋貨幣互換的VaR計算V是利率呢？
壓力測試在原版書上是怎么表述的可以提煉一下嗎？
二叉樹和BSM有什么區(qū)別？假設上？還有內容上？
gamma的計算公式是什么呢？
binomial和BSM的區(qū)別是什么？
風險矩陣法是什么？
題目問“Assuming the bank did set up a delta-neutral position originally”代表什么意思？在匯率還未發(fā)生變化時delta已經等于零了？這個條件在哪里用到了？
可以再解釋一下b選項為什么指數遞減嗎
什么叫平行移動？
程寶問答
金程問答
