金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么對(duì)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
老師我想問(wèn)一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都是操作風(fēng)險(xiǎn)”這樣的選項(xiàng)是正確的嘛
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這句話的意思，as the housing market improves, credit enhancement falls; as the housing market slows down, credit enhancement increases，信用增級(jí)如何與房地產(chǎn)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)起來(lái)的？
new swap 的固定利率定價(jià)= swap one yr ago 中的浮動(dòng)利率，所以當(dāng)前若浮動(dòng)利率>固定利率，dealer的對(duì)手方面臨信用敞口， 若浮動(dòng)利率<固定利率，dealer面臨信用敞口
risks of different assets.這個(gè)相關(guān)性高度依賴的金融產(chǎn)品既有credit risk 又有market risk，但是老師說(shuō)IRC+SRC沒(méi)有考慮分散化的效果，所以用CRM，但是IRC和SRC不都是與信用相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)資本金嗎，沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散化吧
請(qǐng)問(wèn)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎？
如果是IRB法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)，這里是否會(huì)考慮diversification。無(wú)論是foundation還是advanced，PD都是由銀行自己提供，而計(jì)算WCL時(shí)，相關(guān)系數(shù)是會(huì)有作用的。
請(qǐng)問(wèn)老師o(wú)perational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但時(shí)間一般都是很多的時(shí)間例如10天，60天。 那信用風(fēng)險(xiǎn)為什么也是99.9%， 為什么
老師這些模型是只在評(píng)估零售信貸業(yè)務(wù)的客戶信用等級(jí)時(shí)使用嗎?其他信貸業(yè)務(wù)也可以用嗎？和前面說(shuō)的rating system有關(guān)系嗎？
D 在哪里可以體現(xiàn)出是對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)？要怎么區(qū)別產(chǎn)品是對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)？那其他風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖要通過(guò)什么產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)呢？
巴塞爾協(xié)議 II 嚴(yán)重依賴外部信用評(píng)級(jí)，而巴塞爾委員會(huì)希望機(jī)構(gòu)建立自己的非評(píng)級(jí)類的方法，減少對(duì)于評(píng)級(jí)機(jī)制的依賴。 請(qǐng)問(wèn)講義那裡能找到？
142頁(yè)，通過(guò)copula計(jì)算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風(fēng)險(xiǎn)部分已知兩個(gè)資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計(jì)算呢？
關(guān)于EL的這兩句話我沒(méi)太理解，EL可以計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失，那下面的計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是什么意思呢？
這道題的1有些不太明白，對(duì)于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是雙向的，那么sell option的一方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，這還是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
此題讓定義various factors of the credit crisis的一種，是信用危機(jī)，請(qǐng)問(wèn)為何b 是在說(shuō)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 竟然是正確選項(xiàng)？感覺(jué)b已經(jīng)跑題了
程寶問(wèn)答
