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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第101題D，請(qǐng)問代理賬戶是什么意思？誰代理誰的什么賬戶？喪失抵押品贖回權(quán)是指誰喪失？借款的人還是借出錢的人？
請(qǐng)老師講一下信用風(fēng)險(xiǎn)百題55題 好嗎？ 什么叫running spread？ 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE？沒有sigma PVEE CS*EPE 有沒有EPE 請(qǐng)指教 謝謝
那I選項(xiàng)，除了市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都應(yīng)該劃為操作風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)么？？
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
seller需要支付或有賠付，那seller應(yīng)該是金融公司，而underlying asset應(yīng)該是企業(yè)的資產(chǎn)，為什么金融公司的會(huì)和企業(yè)的asset信用質(zhì)量高度相關(guān)？
在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
精 信用百題第32題，既然是估計(jì)physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計(jì)算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
老師，這道題問的不是BCVA,那么當(dāng)雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應(yīng)該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對(duì)呀
B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)有效轉(zhuǎn)移給投資者的話，投資者承受的風(fēng)險(xiǎn)不是更高么？為什么是好處呢？這里的advantage是針對(duì)銀行的好處么？
圖一是百題信用風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，按照這個(gè)意思貌似lenda*dt才是hazard rate？我看課件圖二寫的貌似單一lenda這個(gè)constant parameter才是hazard rate？
我記不清之前老師好像講過 如果一個(gè)銀行借給一家企業(yè)錢，企業(yè)還不上，那企業(yè)和銀行誰面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，誰面臨信用風(fēng)險(xiǎn)呢
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第219頁的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點(diǎn)意味著什么？如果說評(píng)分對(duì)應(yīng)是700分，占比是10％
這道題到b選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)在用內(nèi)部模型法的時(shí)候是不是也考慮相關(guān)系數(shù)了？這也是不是也考慮了分散化啊
59題問的是那種風(fēng)險(xiǎn)被supported是啥意思？還有題干最后說的違約的collateral從notional中提取出來是啥意思，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)有影響嗎
老師請(qǐng)問funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)使用這個(gè)指標(biāo)呢，如果所有信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
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