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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
22年5月預習課PPT第98頁，在估計FORWARD PRICE的時候，EXAMPLE1 F值為什么不是40（1+0.025/4） 這樣算和課件中的有何區(qū)別 EXAMPLE2中 3月與9月的折現值I為什么不是2/（1+0.06/4）+2/（1+0.06/4）^3 有何區(qū)別
剛才的問題其實還想問，如果f是A點，fu是B點，fd是C點，以此類推DEF，美式期權如果折現到A節(jié)點時考慮是否行權，那么從DEF折現到B和C時，怎么判斷的是否行權？從題中看到12＞9.4634，在這個節(jié)點是不是也可以提前行權了
C節(jié)點時，期權價格為12，而由E.F節(jié)點貼現也才9.4634，所以在C節(jié)點會提前行權，那為什么不直接在C節(jié)點行權得到12美元，而是還要比較初始貼現的5.09與2比較，從而在A處行權，得到期權價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
C節(jié)點時，期權價格為12，而由E.F節(jié)點貼現也才9.4634，所以在C節(jié)點會提前行權，那為什么不直接在C節(jié)點行權得到12美元，而是還要比較初始貼現的5.09與2比較，從而在A處行權，得到期權價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
老師11題，我的理解計算要把每一期紅利折現 用F=（S-PV(q))*e^rt,但是這個算法結果又不對，老師能不能告訴我這種方法為啥不對，然后不是很理解可以直接算平均分紅率的思想= =，老師能不能再細說一下
請問老師第47題關于對沖那里的現金流怎么算的，為什么不能用3月份簽訂的F和到期的現貨匯率作差，而是用到期期貨的匯率作差，并且差完之后他應該是一個以日元計價的Profit，還需要轉化成USD吧？老師這個式子對嗎
老師好，這道題有兩個時間點，分別是t1和0.如果按照題目用（1+r2）^2貼現，我理解是計算在0時刻，這筆FRA的價值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是計算在交割日的價值，是這樣理解嗎？
老師好，這個題目為什么遠A，我自己的理解是，S>F,是現貨市場溢價，應該是向上傾斜的？ 第二個圖，表示的是現貨價格與期貨價格的關系，這個圖能同樣表示現貨價格與遠期價格的關系嗎？
押題視頻的梁老師, 在網課中說, futures的value就是Ft-F0. 問題1: 這個為什么是這樣子呢? 不是說, futures value每天都是歸零的么? 問題2: 而且, Ft是pricing的定價結果, 相減得出的也是一個終值(未來值), 怎么能說是在t時刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請問在使用Delta-Gamma方法時，關于二階項的正負號您每次都要用是否為組合增加/減少風險來判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習題集195題，不明白答案里SD5-days的計算是什么意思？ 199題，不會求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠回歸方程，為什么用R方計算，而不是用調整R方呢？ 請老師幫忙解答，謝謝！
金融產品與市場百題 15題還有10次coupon沒付，折現到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現到最初n等于7 這倆哪個錯了？
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請問紅圈的是標準誤,還是黃圈的是標準誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設檢驗或分布題目的時候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標準差/n，后面寫的服從標準正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標準差/n時，服從的是t分布。前后矛盾？？
程寶問答
金程問答
