金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里老師說(shuō)的是一單位期貨價(jià)格的變化記為△F，期貨價(jià)格不是在期初簽訂期貨合約的時(shí)候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價(jià)格為什么后面還會(huì)有變化
請(qǐng)問(wèn)老師看懂了過(guò)程但是還是沒(méi)看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來(lái)價(jià)格 也就是我在t時(shí)刻可以收到F0，后者不是在t時(shí)刻這個(gè)合約的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個(gè)價(jià)格是不是在0時(shí)刻的時(shí)候簽訂了一個(gè)short期貨合同里訂的價(jià)格呀，還是資產(chǎn)在T時(shí)刻的市場(chǎng)價(jià)格？如果是后者，怎么理解“買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)期”中的賣(mài)期貨（沒(méi)有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來(lái)的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來(lái)是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰(shuí)比較呢？
既然F統(tǒng)計(jì)量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對(duì)單個(gè)x的計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請(qǐng)問(wèn)對(duì)于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預(yù)測(cè)值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個(gè)題目計(jì)算公式F是真實(shí)值-預(yù)測(cè)值，這不是多因素模型的計(jì)算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個(gè)數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問(wèn)下0時(shí)刻為什么會(huì)有F0這個(gè)交易呢？ short hedge不是賣(mài)出一個(gè)futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時(shí)刻才會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒(méi)有成本嗎
老師，為什么感覺(jué)我學(xué)過(guò)的公式總是在題目里用不到呢，是我沒(méi)理解沒(méi)法靈活運(yùn)用嗎，題目用的公式總覺(jué)得好像眼熟但又沒(méi)背過(guò)，比如第十題k-f
1.這個(gè)圖是異方差啊，高云老師講的時(shí)候說(shuō)是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗(yàn)多重共線性先用F檢驗(yàn)通過(guò)，再用T檢驗(yàn)逐一進(jìn)行檢驗(yàn)是都不通過(guò)嗎？還是T檢驗(yàn)中，可以有通過(guò)？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說(shuō)的這個(gè)公式
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計(jì)算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過(guò)程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過(guò)程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
程寶問(wèn)答
