全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
is known as implied volatility. 具體我們在實(shí)際操作中是怎么根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測隱含波動率的呢？這部分沒有看懂。
老師 圖一中這道題只選擇了操作風(fēng)險(xiǎn)和融資流動性風(fēng)險(xiǎn) 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)等 所以圖一中的題目為什么不將信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)也選上呢
對于第一個案例，講到未來可能發(fā)生的損失不計(jì)入provision會引發(fā)順周期性導(dǎo)致的后果，請教老師，在操作風(fēng)險(xiǎn)中我們學(xué)到這部分不計(jì)入EL（不計(jì)提撥備即provision），但是卻計(jì)入U(xiǎn)L中，也就是資本留存已經(jīng)將其考慮進(jìn)來，為什么還會有順周期的問題呢？
老師這里可以問一下這個債券是誰的嘛，這里的交易主體是誰呀？可不可以這樣理解：表格里的數(shù)據(jù)是不是站在銀行的視角進(jìn)行分析的，然后這個債券一開始是我的，銀行在三個月的時候向我進(jìn)行這個債券的repo操作？
老師，可以總結(jié)一下所有風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動性風(fēng)險(xiǎn)的資本金各自的計(jì)算方法嗎？似乎并不是每一個風(fēng)險(xiǎn)都有sa, bic, ama, ama等四個方法，我們有時候和internal
老師，這道題是操作風(fēng)險(xiǎn)的百題（所以添加到了這里問了哈）這里提到損失嚴(yán)重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的那個損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評級的違約概率比A評級的低，但是一旦違約，AA評級的風(fēng)險(xiǎn)敞口（最大損失金額假設(shè)為50萬）是大于A評級的40萬 。
老師好，第31題，為什么是一號和三號債券拼出二號？雖然二號是我們要求的，但是題干里沒沒說可以這樣操作，也可以是一號二號三號作為一個組合，也可以二號三號拼一號，我不清楚了，請老師點(diǎn)撥，謝謝
老師好，我這里沒太聽明白，視頻中有提到可計(jì)提和計(jì)入損失是一個意思嗎？補(bǔ)救措施要計(jì)入損失，near miss不計(jì)入損失是嗎？ 以及provision treatment是指給預(yù)期操作損失提前規(guī)劃的準(zhǔn)備金嗎？其中提到的兩個exceptions中確定未來將會產(chǎn)生的損失也要計(jì)入損失數(shù)據(jù)庫是嗎？
?？?-3，Var的計(jì)算應(yīng)該不僅只用于經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算吧，也用于日常的風(fēng)險(xiǎn)管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場和操作風(fēng)險(xiǎn)的時候是直接相加的，應(yīng)該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
老師好，操作百題62，選項(xiàng)C,關(guān)于巴三限制內(nèi)部模型法IMA的使用的的描述，我在中文精讀里沒有找到相關(guān)內(nèi)容，在周老師基礎(chǔ)課的PPt里也僅看到一句話，contraining the use
老師如果從銀行角度來看發(fā)行cocobond是不是相當(dāng)于shortbond+longput?然后這里說如果股價高投資者可以轉(zhuǎn)換為股票，但是操作風(fēng)險(xiǎn)里面說銀行在資本金不足時候可以將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票補(bǔ)充資本金，那么究竟這個轉(zhuǎn)換的主導(dǎo)權(quán)在購買可轉(zhuǎn)債的投資方還是銀行呢？
老師好，想請教關(guān)于short期貨/遠(yuǎn)期的現(xiàn)實(shí)操作的問題：在簽訂short合約之前，我是否必須得先持有標(biāo)的資產(chǎn)呢？還是說，我即使沒持有標(biāo)的資產(chǎn)，純粹就是看跌就能簽訂short合約，只要到期日那時系統(tǒng)中檢測到該標(biāo)的資產(chǎn)價格是升了的話就直接扣我賬戶的錢就是了？
請問老師，現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議規(guī)定計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)用的仍是10天的VAR，操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)用一年的VAR？是說計(jì)算VAR的時候的要求對吧，這里的10天、1年都是指window對吧？FRTB這一章中出現(xiàn)了好多對VaR的規(guī)定，感覺好亂，還請老師給梳理一下，謝謝！
本題問的是實(shí)施LTP最主要的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，B選項(xiàng)既然是正確的，那應(yīng)該是best practice啊，為什么是major challenges呢？ 另外，感覺操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)好多題都很繞，哎。。?？戳税胩靻栴}都不知道要選說的對的選項(xiàng)，還是說的錯的選項(xiàng)。。。
程寶問答
金程問答