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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風險，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請問場內(nèi)衍生品交易算啥
這道題和60題不是一樣的嗎，一個意思為什么答案不一樣。第60題也是雙方信用都惡化，但local的cva更大。這道題為什么不選a
?？?,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
請問為什么信用質(zhì)量下降，pd上升，ead上升，cva上升，賣cds不是付或有賠付嗎，pd上升越可能賠，這是支出的錢，不是 應(yīng)該收到可能會收不到 的敞口吧
老師，書上有一句話:交易對手風險是一種信用風險，但卻成為市場風險的重要組成部分。為什么交易對手風險是市場風險的重要組成部分?
老師好，想問一下利率互換除了基礎(chǔ)課講義中提及的信用風險外，還有其他的需要注意的風險嗎？就交易結(jié)構(gòu)而言，還有其他需要注意的風險點嘛？謝謝。
信用百題66，老師，這個結(jié)算的方向也就是正負號怎么確定的呀，我理解的Long是支出，所以是負號-，short是賣出會有收，方向是正號＋。然后答案就算不對了
信用風險第七節(jié)課，第179頁中講到credit scenario analysis 的case study時，關(guān)于留存trust account和 equity的金額 違約回收部分為什么是給trust account 而不是給equity呢
百題信用風險Q-6老師用了年累計違約平均月化，答案用的是期望來求EL，感覺答案更合理一些，不知道這么理解是不是正確，望解答
信用99題。老師，這個題習題集里也有，一直不太懂，麻煩老師給講講。我只知道相關(guān)系數(shù)下降，senior的value上升，至于這個spread是啥，為啥選C，完全沒概念
這里的revolving period老師說是不直接把收回得款項給投資者，是重新放回pool購買新的信用卡應(yīng)收賬款，這個重新購買是什么意思？如何做到的呢？
百題信用風險第7題，這道題WCL是110沒問題，但答案解析因為沒有確認的現(xiàn)金流無法求出EL，就用110減去BBB的expected value 101，這個邏輯有點無法理解
老師，2017版信用風險notes中，161頁講到collateralization的independent amount中，說到這個類似于initial margin，評級越低，這個越高。而176
老師 63題的ab選項還有個疑問，如果我們是ADB，對手方是HIP，平常說cva是是我（ADB）面臨的HIP的信用風險而向其收的錢，DVA是對手HIP面臨我的信用風險要向我收的錢。那么A選項的ADB
老師，這句話‘在CLN的結(jié)構(gòu)中，購買者是出售CDS的一方，也就是出售信用保護的一方，而賣出方是購買信用保護的一方。’這個購買CLN就相當于sell CDS也就是investor，CDS buyer
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