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流動(dòng)性
?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=KXDH201603120&v=%mmd2FAZlnU83KOm7NG9L%mmd2FxexH9HtYyPJpgrwO7Uuqp5Fj%mmd2FAYFBSQLWODfagkRq8LR5gQ知網(wǎng)的一篇文章有論述這個問題
請問老師 這道題里算出d1、d2之后是如何查表得到N（d1）、N（d2）的？謝謝
? Options on Futures d1d2如何計算？
請問老師，d選項為什么不能理解成“銀行有責任設立第三方的應急預案（以便在這個第三方無法提供服務時，保持業(yè)務連續(xù)性）”
請問可以在解釋一下選項D嗎？設置限額 和 分散化 對流動性風險管理為什么沒有用？那這兩種方法對什么風險管理有用呢？
選項D在較低的股票價格下增加杠桿意味著波動性增加，那么如果在較高的股票價格下增加杠桿，波動率是如何變動？
請問老師這道題幺錚老師在上課時候講過由于次可加性和wrong way risk的存在，單個風險的加總是有可能小于組合的風險的。這道題答案D為什么不正確？請老師解答。另外，資產(chǎn)端和負債端的相關(guān)性可以通過管理的決策改變嗎？
168 請教老師 1.standard basket指的是什么？對equity的cds么？2.D項為何不對？credit are uncorrelated為什么就是default
這道題的解析是這么寫的：在一個擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關(guān)的風險是系統(tǒng)性風險。單個資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風險會相互抵消。 那不是應該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風險應該去關(guān)注的啊 可以適當?shù)淖鯽sset allocation或者做長/空獲得更高的收益啊 謝謝
請問老師，我覺得這題答案應該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動性和利率風險是完全對沖的話，其實是默認swap的對手是不違約的，在這個前提下，流動性風險和利率風險才是完全對沖。也就是說，若果存在交易對手風險的話，流動性風險和利率風險不能是完全對沖
大額流動性資產(chǎn)要比小額流動性資產(chǎn)的流動性差，請問為什么大量交易流動性資產(chǎn)價格可以不受影響？
融資流動性風險是負債流動性風險，那交易流動性風險呢？
資產(chǎn)相關(guān)性與違約相關(guān)性的關(guān)系？
第10題負禿性和正禿性怎么解釋？
這道題沒給表，那計算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
程寶問答
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