這里的over night怎么理解？我的理解？是說在一天之內(nèi)發(fā)生這個損失的概率是怎樣怎樣，而不是說在接下來100天內(nèi)會怎樣怎樣。 為什么overnight 會擴展到100天？
老師您好，我這么做錯在哪里啊？
老師，您好，每個崗位具體需要干什么，可以具體講講嗎？或者我記得有張表，能麻煩給一下嗎？
文字解析中引入了對沖比率這個概念，并且他是用 標的資產(chǎn)的量 ??對沖比率得到 我需要購買的用于對沖的產(chǎn)品的量。 我是不是可以理解成對沖比率都是對于標地資產(chǎn)的對沖比率。并且在其他題中也可以像這道題這樣用標地資產(chǎn)的量來乘。 而不是用多少手期權(quán)這個手數(shù)來乘？
delta難道不是期權(quán)的德塔嗎？所以我的理解是是應(yīng)該根據(jù)B SM公式計算出一份期權(quán)的價值，再用300,000÷這個價值算出賣了多少份期權(quán)，然后算出總德塔，然后再看需要買入多少份股票
怎么確定他在考察權(quán)證
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
同一個題中，復(fù)利利率為什么會和無風(fēng)險利率不一樣
老師，互換利率為基準利率是什么意思
波動率跟時長有沒有關(guān)系？FRM考試中如果題目給的是半年波動率或者三個月波動率或者兩年波動率，但我需要用的是一年波動率，這個時候需不需要對這個波動濾進行什么處理？
為什么是空頭short，這不是鎖定賣出價了嗎，對于發(fā)行者不是應(yīng)該是鎖定買入價嗎
0-0.5年不是已經(jīng)過去了嗎，剩下的3個半年的利率不應(yīng)該是用紅框里的數(shù)嗎？為啥又從0-0.5的開始算
這不是和spot rate的相關(guān)性嗎？為什么可以直接用？
計算d時候為什么不用D等于u分之一？
什么時候知道是連續(xù)復(fù)利什么時候不是
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