如果是cash or nothing 這題會有什么變化呢
老師，你好，請問一下交易之前要交初始保證金，交易的時候是不是也需要支付合約價值的金額？如果不是buy on margin
請問遠期、期貨的price、value、payoff和profit有啥區(qū)別？
這里的遠期合約價值跟FRA有啥區(qū)別？公式也不一樣，怎么區(qū)分？
為什么遠期價值變化，但價格不變呢
請問 這道題為什么說的是0.5,1.0,1.5 years zero rate are 2%,2.3%,2.5%,那理解很容易就是不同期限對應的即期利率，而非年化利率呀?？荚囍谐霈F(xiàn)的話怎么分辨給的是年化還是已知的即期利率呢？像這道題的描述的話真的沒看出來是年化呀
能理解成對沖都是同向的嗎？我怎么記得有別的題是反方向?qū)_
老師你好我想問一下什么情況下對沖是同方向（有道題老師說怕什么做什么）什么時候是反方向呢
題目中說invest in fixed income security，為什么不是支浮動收固定？
老師，期貨空頭的收益是K-St是嗎？這是在哪里講過的突然有點迷惑
可以講一下CD嗎？謝謝
老師，沒懂，為什么P+S變成了P+S*e的-QT次方？
老師，所以2.5年的swap rate等于3年和2年之和的平均是嗎？為什么老師講解中列的式子那么復雜？老師列的是2.5年的rate-2年的rate/3年rate-2年rate=2.5-2/3-2？為什么不直接用2年rate+3年rate然后再除以2？考試的時候可以直接除以2嗎
老師，swap rate是等于bid+ask再除以2嗎
老師，我想問一下算AI的時候要算兩個日期之間隔了幾天。我用計算器2nd 1輸入日期之后接下來的步驟有點忘記了，請問可以說一下嗎
程寶問答
金程問答