老師能講一下報價嗎？什么時候100-（1-1/4R）什么時候100-天數(shù)*R 搞不清楚。然后quote和discount分布是式子什么部分
請問yield越低越傾向低duration，對多頭空頭方是一樣的嗎？
期貨價值value是S*(1+R)^T嗎？遠(yuǎn)期定價price也是這個公式嗎？
老師，這道題中的short hedge position和long position是同一個身位么？都是long St，short Ft
所以，T-bills、Eurodollar和SOFR，報價方式都是100*（1-折扣率*期限/360）嗎?還有其他產(chǎn)品是類似這三個似的用折扣率報價嗎？
講義里哪里講了strip hedge？沒找到
5%-3.84%是什么意思？能幫我讀讀題干嗎？
怎么看得出來是第一個貨幣互換模型而不是第二個貨幣互換模型？
如果是其他價差型策略的話，St如何設(shè)置收益最高呢？這種設(shè)置應(yīng)該是有規(guī)律可循的吧
為什么這里是365？不應(yīng)該是181嗎？
老師這里的u怎么算的，看不懂過程
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時刻開始到哪個時刻的遠(yuǎn)期匯率？
0.25時刻的即期利率為什么是由上一次支付的即期利率5%確定而不是由當(dāng)前時刻到0.25時刻的即期利率5.4%確定？
為什么0到0.25即期利率會既是5%又是5.4%？
為什么1.04%要除以4？2年期，3個月支付一次，不是一共有8筆現(xiàn)金流嗎？
程寶問答
金程問答