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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里轉(zhuǎn)不過來彎，風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)是4塊錢，CVA是我承擔(dān)的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，為什么不理解為我要為對手要的價(jià)格應(yīng)該是包含了他違約的風(fēng)險(xiǎn)，所以實(shí)際調(diào)整的價(jià)格=4+0.4？
我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)里是什么用呢？信用風(fēng)險(xiǎn)里面，計(jì)算var就是高斯那個(gè)嗎？
老師您好，第44題為什么我用黑筆寫的那個(gè)公式計(jì)算出來不對呀？還有一個(gè)問題是，題目說non-credit factors是0.4%，那我可以認(rèn)為信用利差就是0.6%嗎？然后用近似公式
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們在信用風(fēng)險(xiǎn)那里講的時(shí)候明明是說組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關(guān)性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
on credit lines to equal $10 million.這句主語是銀行，就是the bank does expect additional drawdowns...這里理解起來就是銀行可以從信用中得到$10M呀，為什么說是客戶要取走的呢？主語明明是銀行呀
債券和股票不應(yīng)該是互相競爭的投資產(chǎn)品嗎？債券信用下降買的人少了，投資者資金不就流向股票了導(dǎo)致價(jià)格上升嗎？ 類似于利率上升股票價(jià)格上漲，債券價(jià)格下降。
issuers但是并沒有說明是上浮還是下浮，為什么答案就判定是上浮呢，正常來說不是信用評級上升，利率會下降；評級下降，利率會上升嗎？
hair cut 的計(jì)算式是什么？講解中說信用等級越高h(yuǎn)aircut越高，還是有點(diǎn)想不通。是不是應(yīng)該看成保證金對抗押品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，，而押品是有可能出售的，所以歸到流動性風(fēng)險(xiǎn)。
老師，我只買了金程的練習(xí)題，沒買講解的視頻課程，但這道題，講解老師說讓回去看一下講義，了解下各信用評級的含義。所以，麻煩老師，給我貼一張圖片吧，我記錄下來。
老師這道題A選項(xiàng)為嘛是對的，除去市場和信用風(fēng)險(xiǎn)以外還有名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，那不都不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？另外流動性風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎，模型風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
百題-信用風(fēng)險(xiǎn)部分，第51題，A選項(xiàng)為什么不對呢？fixed rate bond的PFE隨著時(shí)間的推移，會有coupon，因此exposure會慢慢減小，最后一期coupon和本金都償付，因此exposure會迅速降為0，這個(gè)理解對嗎？
選項(xiàng)1有疑問，他說只要不是市場風(fēng)險(xiǎn)跟信用風(fēng)險(xiǎn)的都是操作風(fēng)險(xiǎn)？那起碼流動性風(fēng)險(xiǎn)也是一大類風(fēng)險(xiǎn)吧，還有其他一些戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)之類的小風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項(xiàng)指標(biāo)下降，負(fù)債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險(xiǎn)增加 D選項(xiàng)負(fù)債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
A和D兩個(gè)選項(xiàng)不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時(shí)候貌似有個(gè)題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個(gè)題的知識點(diǎn)搞混了。
老師我有一個(gè)地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計(jì)算 講解說是相當(dāng)于UL-EL。 但我們在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算credit VaR的時(shí)候是信用VaR相當(dāng)于是UL=WCL-EL. 那么這里
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