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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么是Bj^加減關鍵值，后面那個Sbj是s/根號（n-1）嗎
老師你好 我想問下F檢驗里面用p-value作比較時，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點混，因為雙尾中z檢驗是和2.5%對應的critical value來做比較的
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關系數(shù)，F是一個宏觀經(jīng)濟指標，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思??？
期貨及遠期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠期合約的價值。根據(jù)定義，遠期合約的價值和價格不一樣。而遠期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠期合約價格），而不是減去“遠期合約價值”呢？
老師，這章的知識點我學的好亂。關于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風險講解時 short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時刻 同期限 同標地的期貨價格 么？ 2.如果期貨到期時間與對沖時間剛好相等，都為T，那么在T時刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達到反向市場的話，不應該是收益低成本高，才能構成反向市場嗎，為什么是高收益構成反向市場（然后就可以按反方向推出消費者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗，z檢驗的均值檢驗。還是卡方，F的方差檢驗都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個很復雜的表達式？這個表達式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)?。?2 那個大F的概率函數(shù)表達式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風險
老師你好，第三題我可以用計算機首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師，這道題算出來的標準差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點
我想問一下這個題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說對應的是n 就是 n表示年的話 對應的就是第一年到第一年結(jié)束？
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