老師好，這里short call計(jì)算對(duì)沖頭寸時(shí)，如何確定正負(fù)號(hào)？舉個(gè)例子short put的時(shí)候1millon的頭寸是負(fù)的嗎？
老師，這個(gè)題是什么思路啊
老師講一下BD吧
老師，請(qǐng)問第三問，組合中的yi也是按權(quán)重加總的么，即the y of portfolio=y1*w1+y2*w*2？之前的講義中沒有印象提到過barbell組合的y計(jì)算，求證一下
par yield是什么收益率啊
這題是什么意思，能詳細(xì)說一下嗎？
請(qǐng)問老師，組合的VaR不是各個(gè)部分直接加總嗎
什么叫因?yàn)橛衏oupon 所以麥考利久期<1.5
那考慮這三個(gè)之外，還會(huì)考慮什么嗎
老師好，這個(gè)求U和P的方式我沒見過，是只要知道期初價(jià)格期末價(jià)格就可以用還是另有其它條件才能這樣簡(jiǎn)算？經(jīng)典題第一二道的U和P為什么沒有用這種方式求呢？
這里1/y 推DV01怎么推的啊
為什么一家公司發(fā)行債券是永遠(yuǎn)都是平價(jià)發(fā)行
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里講的
BSM里面的波動(dòng)率是歷史波動(dòng)率嗎？那為什么D選項(xiàng)又提到了BSM假設(shè)成立時(shí)隱含波動(dòng)率的特征
什么模型里波動(dòng)率是隱含波動(dòng)率？
程寶問答
金程問答