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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號n嗎？這個在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時原油價(jià)格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價(jià)格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來計(jì)算期貨價(jià)格？不是說期貨價(jià)格按照市場報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師好，我想問一個問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣，第一個是n-4，是因?yàn)橛腥齻€自變量和一個結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
你好老師，這個如果用計(jì)算器，每個值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個，比如IY=4, 下一個N是直接按N嗎，最后算不出來怎么辦
時間加權(quán)的歷史模擬實(shí)操是怎么做的呢？算出來的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時也沒用到n分之一呀關(guān)鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應(yīng)該是第二年末才會有利息，所以n是不是29？
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認(rèn)的呢？題目中的100個觀測值不能作為n來看嗎？然后卡方檢驗(yàn)的自由度不是n-1嗎？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒有求出N，只是把n 的平方作為結(jié)果放在那里了，為啥
請問為什么講第一道題的時候N是21，第二道題成了10了？往上一期推的時候N到底要不要加1啊，為什么一會加一會又不加
residuals不準(zhǔn)確 1).這是怎么影響到t-statistic of the regresión? 2). 我不知道t-statistic of the regresión 是什么？
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