老師,算PV要折價(jià)，折價(jià)不是要用除法嗎?為什么是用3??e的負(fù)0.05??0.5？
BSM 用的是隱含波動(dòng)率嗎
是不是每道債券復(fù)制法的題目權(quán)重X1和X2相加都等于1？還是這題剛好等于1？
CAPM和APT，EWMA和GARCH，誰是誰的special case
想問一下bootstrapping的知識框架是哪部分的，和全局法或者蒙特卡洛有啥關(guān)系么
老師，為什么半年付息是2
第二問，用利率變動(dòng)1%這算出按年復(fù)利再算出新的價(jià)格，再求出ΔP，再除以Δy得到的久期是4.16.答案D。為什么這么做不對？
非平行移動(dòng)的時(shí)候，哪種策略表現(xiàn)好呢
不說題目，單獨(dú)說var，期權(quán)也可以用delta normal或者γ法來計(jì)算VAR，這個(gè)時(shí)候?yàn)槭裁淳筒豢紤]是否是線性了呢？
1、A選項(xiàng)中，怎么定義return？好像不等同于現(xiàn)值啊。2、C選項(xiàng)，我沒看懂。他說的是在另一個(gè)到期時(shí)間一樣的債權(quán)的YTM（不就相當(dāng)于是個(gè)國債的YTM）上增加SPREAD,來求出Y債權(quán)的現(xiàn)值。不是對的么
老師 可以再講下 參數(shù)法 非參數(shù)法 局部估值法 完全估值法的區(qū)別嗎？ 謝謝！
請教老師第三步是什么意思
老師，這個(gè)u的計(jì)算是咋來的
請問這題252是哪來的？為什么要除以252？以及怎么判斷要不要除？謝謝老師
A選項(xiàng)怎么解答呢？現(xiàn)在為了降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，公司屯夠了現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價(jià)物，這些不就讓公司承受市場風(fēng)險(xiǎn)的敞口又變多了么？
程寶問答
金程問答