金程問(wèn)答
老師，可以講一下表述2和3么？謝謝
精 想問(wèn)一下標(biāo)的資產(chǎn)沒(méi)有現(xiàn)金流，這個(gè)假設(shè)怎么理解
Stress/Scenario Analysis 為什么會(huì)精確呢？他不是具有很強(qiáng)的主觀性嗎？
這題我第一反應(yīng)時(shí)short call，往這方面引是不是分析不對(duì)？
老師是不是說(shuō)的不對(duì)?。考热籇V01因?yàn)殡S著P的影響而不一定跟D同步，那DD也一樣??？
B為什么不能這樣理解：根據(jù)息票效應(yīng)，利率是向上傾斜的話，更愿意拿到低coupon的，這道題中就是zero-coupon
為什么一定要強(qiáng)調(diào)是平行移動(dòng)而不是非平行？在比較杠鈴跟子彈時(shí)。非平行就不好使么？
可以解釋一下 conditionally normally和 Regime-switching model嗎
今天的收益率已知，那么算協(xié)方差和波動(dòng)率的時(shí)候都用今天的收益率，是這樣么。收益率用最近的
老師 所以D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
Vesicek Model這個(gè)99.9水平下的default rate能不能具體說(shuō)一下含義啊
為什么說(shuō)EWMA是含參和不含參的混合，GARCH是含參；為什么說(shuō)含參的大部分是歷史模擬
可以幫忙總結(jié)一下BIA，SA, AMA的適用對(duì)象，方法，區(qū)別嗎
為什么計(jì)算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
請(qǐng)問(wèn)老師如果是已知三個(gè)或更多KR01，應(yīng)該如何計(jì)算呢
程寶問(wèn)答
