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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請問這道題公式N=-DVs/DVf中，分子為什么乘了0.0001？為什么分母是25？
押題卷的第17題中，答案版本解釋到N（X>20%），然后是怎么得出0.5793的？
分母的除以跟號n是除以根號幾？不是根號5嗎？算不出0.9438啊
老師 這個公式帶錯數(shù)了 Ux n-1 是最近一天的0.2% Y的也是
請問老師d1 N（d1）誰代表hedge ratio 還有d2代表什么
這道題協(xié)方差的自由度為什么是11，是只要是樣本的，都是n-1嗎？
您好，請問為什么這里的標(biāo)準(zhǔn)差的計算上不用sigma/根號n，而是直接用sigma
如果標(biāo)準(zhǔn)差未知用T檢驗的話，分子上的N是不是16-1=15個
如果是交割日下一個支付coupon日期來計算，N是按9計算嗎
什么時候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標(biāo)準(zhǔn)樣本誤差
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風(fēng)險也會小啊
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
想問一下ppt第26頁講bootstrap時老師舉的例子。n=1000（loss or gain 的數(shù)據(jù)值有1000個）m=100（bootstrap的sample個數(shù)） 我之前對bootstrap
ppt4-23,n值增加，是指做的實驗次數(shù)增加對嗎，而不是每次樣本抽查量增加是嗎？比如說一次抽查10個人，所以n=1,如果抽取5次，每次10個人，n=5是嗎？每次抽取10個人是永遠(yuǎn)不能變得對嗎，只能不斷的增加實驗次數(shù)，然后sample的均值才會趨近于總體的均值？
老師好，這是押題卷第三題，求股指期貨的variation margin. n跌破maintenance margin后補(bǔ)充保證金到initial margin，這點我沒有疑問。但是題干用
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