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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
BSM模型里面 當有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測時分母用了NP(1-P)開根號，為什么沒有再除以根號N？上面說假設檢驗的公式，分母上是標準誤，是除以了根號N的
老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點時就是除根號n,第二張圖就是除根號n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯了？不應該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進行估計？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項不是指的是殘差的方差嘛？
老師好，這題視頻里老師講B項 TRS的buyer是承擔信用風險，而Ｄ項TRS的seller是對信用風險做保護。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當價格下降時，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質量下降 PD上升 又因為是short put 所以賺錢 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項。老師解釋說 信用質量上升 PD下降 敞口增加。應該是right way 這里怎么能判斷出敞口會增加呢？
信用風險百題81題，B選項，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對手方嗎？
老師，SA法到底是用來做什么的？在信用風險說是計算capital charge,但是在Basel 2說是計算RWA,
15題，講義哪一頁有宏觀傳導渠道產(chǎn)生市場風險？我只看到了宏觀傳導渠道產(chǎn)生信用風險
老師，57題提到了CVA，這個對于計量信用風險資本金到底是增加了資本金還是減少了？
第二個事件的重點不應該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風險嗎
程寶問答
金程問答
