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老師，我能選對選項(xiàng)，但是對于D選項(xiàng)，我想問一下這個圖畫的準(zhǔn)確性，他的累積概率密度為1對吧，這個圖波動率大的明顯y左邊的多，y右邊的也多，怎么能和波動率小的畫在一起呢？分布圖和x軸圍成的面積都應(yīng)該是1對吧，所以這個圖不太合理啊
這個知識點(diǎn)是用來計量波動率的嗎？有三種方法：一種用BSM模型推出隱含波動率（特點(diǎn)是具有前瞻性），第二種是EWME，第三種是GARCH模型，后兩個是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來建模。如果算出波動率，就可以根據(jù)前面公式來計算VaR值了？規(guī)避了因?yàn)榍懊婕僭O(shè)正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)差不變的問題？
老師，請問VaR是一定不滿足次可加性的對嗎？這里視頻講解時候說，VaR只要滿足橢圓分布就可以滿足次可加性（對這個說法完全沒印象，而且感覺說得不對）。 舉例說，normal distribution的
1.Q59 殘差自相關(guān)不可以嗎？課件里學(xué)習(xí)假設(shè)前提沒有講這個，殘差自相關(guān)是和多元線性里的殘差獨(dú)立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個？2.回歸中，t檢驗(yàn)公式里的分母s是指b1對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？還是標(biāo)準(zhǔn)誤？假設(shè)檢驗(yàn)里的t檢驗(yàn)公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
老師，1. 這道題考慮WCL的時候，不需要思考這個portfolio的PD=2%的事情嗎？還是說 已經(jīng)考慮了這個2%的WCL是損失了28個呢？2.老師 我們這道題計算WCL的時候不需要考慮二項(xiàng)分布的
Bootstrapping 不需要做一些很嚴(yán)格的分布假設(shè)，同時也考慮了肥尾，也考慮歷史相關(guān)性。他是從真實(shí)的數(shù)據(jù)中來的，書上寫的是過去和現(xiàn)在的情況不相似的時候會失效。1.為什么老師說他的缺點(diǎn)是數(shù)據(jù)不具有代表性。？2.之前的課件上講不適用情形是：不獨(dú)立，存在極端值？和今年講的不一樣？
(3-day), σ^2(t-day) = σ^2+σ^2+σ^2+6ρσ^2 不符合上述公式呀(如果上述公式成立應(yīng)該是3ρσ^2），這里假設(shè)每天的收益率是同分布的,麻煩老師解答了！
of interest volatility. 老師您好！為什么決定模擬次數(shù)不是蒙特卡羅模擬的步驟？最終得到的結(jié)果是價格的一個分布，那么模擬1000次還是10000次來得到最終的統(tǒng)計應(yīng)該是很重要的，為什么他不是步驟之一？
還是不理解這個R為什么公式從 (p1-p0/p0) 到這里變成了 （ln (p1/p0))。 R 不是只能服從正態(tài)分布嗎，然后price可以服從lognormal，為什么給r加了ln呢？？第二個
的理解是接下來的兩個月只能有一次違約發(fā)生。因此使用泊松分布計算，λ=0.3333，K=1，t=2，P（X=K=1）=0.2388.另外，為什么視頻解答中，老師說使用指數(shù)分布的時候?qū)懙氖荘(X≤2)，這個符號的含義請解釋一下。因?yàn)閄應(yīng)當(dāng)表示的是違約的次數(shù)，而2是時間t的含義，兩者為什么能寫在一起？
請教老師，在這里迷糊了 舉例：時間2年，第一年不違約，第2年的累積違約概率是用指數(shù)分布，對么？那這個表示的含義和條件概率第1年不違約的情況下第2年的違約概率是一個事么？聯(lián)合概率：第一年不違約且第2年違約，為什么就等于邊際概率了呢？怎么感覺應(yīng)該等于條件概率呢？
為什么組合的預(yù)期損失不考慮相關(guān)性因素。EAD是加權(quán)平均，是按照伯努利分布拆分成違約和不違約，只是對于單個資產(chǎn)的考慮，，但是比如組合有3個違約概率，PD1、PD2、PD3他們之間不需要考慮違約相關(guān)性嗎？如果需要考慮的話，那么ELp是不是就不能簡單加總了，因?yàn)镋L1與EL2、EL3之間是有相關(guān)性的
講義中（圖一）的P值是通過t＝2.65查t表得出單尾P值后再乘以2后得出雙尾P＝0.015，再和顯著性水平α＝5%去比較。那么本題解析（圖二）為什么通過標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表Z表算出單尾P值＝3%后就可以
這道題的結(jié)果是大于30的概率是20%，那么對稱到分布左邊，小于-21（4.5-（30-4.5））概率也是20%，也就是說60%置信水平下，總體置信區(qū)間為（-21；30）？如果直接用置信區(qū)間的公式
老師好這一題有點(diǎn)理解不了。 為什么累積的5%的損失100000是極端損失，又不是就是VaR？ 如果把正態(tài)分布反過來，右邊是損失，左邊是收益，中間就是loss了，（正常中間是return），那
程寶問答
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