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老師好這一題有點理解不了。 為什么累積的5%的損失100000是極端損失，又不是就是VaR？ 如果把正態(tài)分布反過來，右邊是損失，左邊是收益，中間就是loss了，（正常中間是return），那
ppt4-23,問題一：總體的三個分布（第一行，123個圖）是指不同的隨機(jī)變量嗎？完全不同的三個統(tǒng)計量嗎？問題二：n=5是不是代表有抽取5次調(diào)查，所以有5個均值，再把五個均值在圖上畫出來啊？同理n=30,是有30次實驗，每次實驗得到一個均值，所以一共30個均值，再把30個均值在圖上表示出來??？
這樣是高估的按照這道題視頻老師的講解可以理解，是和正態(tài)分布比較，所以肥尾的地方?jīng)]有考慮進(jìn)去所以低估了。但是按照和delta gamma比較的話 就不是低估了這是為什么，還想請問老師為什么和delta gamma比較思考的方法不行？ 謝謝
這道題的C選項，說，模型與多元線性回歸一致，因為殘差項不相關(guān)。講解老師說，對的，因為多元線性回歸的假設(shè)有殘差項不相關(guān)?？墒?，老師，我記得，多元線性回歸的四個假設(shè)是：1.殘差項條件均值為0；2.自變量獨立同分布；3.不太可能有異常值；4.自變量間不存在完全多重共線性。沒有不相關(guān)??？是我記得有問題嗎？
windows這個概念了，理論上只要有一天的數(shù)據(jù)做出分布就可以算出daily var 如果參數(shù)var也有window這個概念，但是巴塞爾協(xié)議里，計算市場風(fēng)險captial的時候，有個10天的var，這個var是用daily var乘以根號10來算的，這個daily var的window是多少
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師上課說到VaR的基礎(chǔ)知識不扎實，確實有感覺。想到一個問題，離散型的分布，求VaR（比如95%）,如果98%分位點是 -100，而95%時候是“0”，則95%的VaR是否應(yīng)該是“-100”？另外
老師您好，我想請問下ppt.p24頁的portfolioVaR,我不理解為什么我們要先寫出組合的組成方式才能求出來期望值呢，我的理解是根據(jù)x1和x2服從bernoulli分布，求期望值我們可以根據(jù)
這是一個坡松分布嗎？怎么感覺怪怪的possion里邊的k是多少呢？嗯，老師您詳細(xì)解釋一下這道題吧。解題的思路上您也描述一下。
老師是不是這道題給錯了，這道題給的是聯(lián)合密度函數(shù)，是不是應(yīng)該給質(zhì)量函數(shù)，這一道題如果是聯(lián)合概率密度函數(shù)的話，在概率矩陣?yán)锩骟w驗的是概率，對應(yīng)的概率不應(yīng)該是用分布函數(shù)嗎？那不應(yīng)該對概率密度函數(shù)進(jìn)行積分嗎？所以說我就這樣的疑問是不是這里邊給錯了，應(yīng)該是概率質(zhì)量函數(shù)？
又說，譜風(fēng)險度量是考慮了風(fēng)險厭惡系數(shù)的，我怎么感覺也不大對呢，我們基礎(chǔ)班講的是一致性風(fēng)險度量有一個損失分布啊，其中考慮了風(fēng)險厭惡系數(shù)
二項分布) 再減去組合的EL嗎？ 3. 此外 如果rho不等于1，比如說=0.5 那么請問用什么公式呢？好像沒學(xué)過rho不等于1或者0的
=ardt＋sigmma r dw,還是是dr=ardt＋-sigmma r dw? 因為model1,2都是加減波動項，所以也想確認(rèn)下model3,4是都也是加減的形式。（我現(xiàn)在筆記記的是只有加，但感覺是筆記記錯了，因為model1,2都是加減的 想來因為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)是能取正負(fù)兩種符號的）
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)
，為什么一定是大于正而不能是小于負(fù)的呢？正太分布不應(yīng)該是對稱的嗎？還有171題的最后一句話，97.5%超過了-1.96，言外之意就是有97.5%，在1.96以內(nèi)這個意思嗎。
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