金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Ⅱ.An increase in the risk-free rate will decrease the estimated default probability.請(qǐng)問(wèn)老師，d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題目算d（0.5）的時(shí)候?yàn)槭裁床荒芟人愠鲇糜?jì)算算出來(lái)I/y然后在去算d，主要是我試了這種方法算出來(lái)的I/y>1
Q5: option D says "Non-parametric is difficult to detect structural shifts or regime changes
Q5: option D says "Non-parametric is difficult to detect structural shifts or regime changes
習(xí)題集的528題，請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)是什么意思？題干short option，表示GAMMA小于零，D選項(xiàng)說(shuō)未來(lái)繼續(xù)short可以對(duì)沖gamma是為什么？
請(qǐng)問(wèn)不應(yīng)該是d、d1和u、u1嗎因?yàn)榍昂髢善跐q跌不一定一樣啊，還有fud不可以合并成一個(gè)吧？
老師你好，191題D選項(xiàng)沒(méi)看明白，檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等不應(yīng)該是F檢驗(yàn)嗎？F=S1平方/S2平方。D選項(xiàng)那個(gè)公式是個(gè)什么？
36題還有點(diǎn)不理解的地方，我覺(jué)得還是應(yīng)該選D，畢竟premium不可能為0吧？所以下降到一定程度都是趨于平緩的，我覺(jué)得D更貼切呢
D選項(xiàng)是consistently with convergence as futures prices will rise when the delivery period nears.這道題選B,為什么D不對(duì)，遠(yuǎn)期或者期貨在臨近到期日前，不是與現(xiàn)貨的價(jià)格收斂，趨于一致嗎？？
老師，這里查表差的是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎， Z-table? 然后d1 and d2, 這里指的是距離均值也就是0的距離嗎，最終的出來(lái)的是面積，對(duì)不對(duì)？
第28題止損加限價(jià)指令，題目怎么問(wèn)的時(shí)候是選d
請(qǐng)問(wèn)如果題干問(wèn)在長(zhǎng)期看來(lái)是否有效，b,c,d都是對(duì)的嗎
老師可以解釋一下C和D嗎 什么是presettlement risk和settlement risk
請(qǐng)問(wèn)a和d的后半句是否都正確，如果不對(duì)應(yīng)該是怎樣？
老師，不太明白這題，e -qt * N (d1)是什么意思呢
程寶問(wèn)答
