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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權組成一個無風險組合嗎？
請問老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個資產(chǎn)情況相關的公式和考題應用
老師我有一個問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項分布是n次獨立的伯努利分布重復那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個題，我是應該把它看成伯努利算V（5x），還是應該用二項分布的方差公式。
可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
請問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應該是sigma_(p-b)嗎
想問一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風險管理部門n
老師好，我想問一下這一題的10043.19的計算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
老師，這一道題的N直接看作是12是因為他的付息日是每年的1.1和7.1嗎？
第60題，為什么算CF時，默認的折現(xiàn)率是6%?另外，N為什么不能直接用15.1667*2？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個方法為什么算出來不對
老師好，171頁的garch（1，1）是不是代表把公式里的n-1換成1？謝謝
為什么kurtosis不用3（k-2）/(k-4)來計算，k 還是n-k-1=32-3-1=28
請問是tailing the hedge調(diào)成前和調(diào)整后的公式h和N都是需要帶*號的嗎？星號代表什么呢？
老師 答案這里“N*=(30,000,000×6.0 ) / (95,375×9.1)=207.39”為什么用的是95375而不是95.375？
在PPT的84頁，債卷對沖的N的計算公式中Dp以及Df的含義是什么？Duration指的是什么？
程寶問答
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