老師，想問一下題目中列出的部門都是負(fù)責(zé)哪些方面的，還有解析中老師提到的三道防線具體指什么，記憶混亂了。
老師，請(qǐng)問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對(duì)y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，對(duì)數(shù)正態(tài)分布的均值和方差的公式需要背是嗎？考試會(huì)考到
老師，這個(gè)公式哪里講過的
老師，最后這里沒聽懂。為什么殘差t和殘差t-1的autocorrelation是0，然后殘差1和殘差2又能算出一個(gè)autocorrelation了？
老師，student t分布與normal distribution和Chi- square的關(guān)系在講義里哪里？ 所以它是等于Normal distribution / Chi-square開根嗎
老師，請(qǐng)問最后這步sample standard deviation的根號(hào)里為什么要除以2呢？
老師，B選項(xiàng)可以再講一下嗎？為什么加一個(gè)無關(guān)變量的話R平方會(huì)上升，adjusted R平方會(huì)下降呢？以及C選項(xiàng)也麻煩再解釋一下
老師，為什么貝塔=Cov(x,y) / Var x? 請(qǐng)問這個(gè)在講義哪里講過嗎
老師，the result is statistically significant 的意思是被拒絕對(duì)嗎
老師，t statistic= b-0 / SE，其中這個(gè)SE指的是殘差的方差嗎？沒聽懂為什么殘差的方差不是constant的話會(huì)影響t統(tǒng)計(jì)量，可以直接記結(jié)論嗎
我的疑惑是，B好像沒有權(quán)利去make a decision吧，他不是僅僅提一個(gè)看法，然后最終拍板的還是board啊 C我記得risk limit的第一個(gè)是戰(zhàn)略，就是總體風(fēng)險(xiǎn)，lier2就是各自的風(fēng)險(xiǎn)的
不知道為什么這么算，就是折算到下一個(gè)計(jì)息日的現(xiàn)值，第一個(gè)3.5能理解，也就是：票面價(jià)值*當(dāng)期利率，后面的98.61不知道怎么來的，和之前學(xué)貨幣金融學(xué)專業(yè)課的時(shí)候講的算法不一樣，沒聽懂
加成本減收益，不就應(yīng)該除以收益嗎，這里是乘（1+R）的T次方
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
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