金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)為什么計(jì)算的時(shí)候n用4而不是用5. 這道題并沒(méi)有說(shuō)這是個(gè)樣本啊
這題stock沒(méi)有dividend，為什么算call valu的時(shí)候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
計(jì)算器計(jì)算時(shí)，1/y N PV等五項(xiàng)按鍵有先后順序嗎？還是先按哪項(xiàng)都可以？
老師，能講解下這是怎么計(jì)算出來(lái)的嘛 根號(hào)n分之一 也不是這個(gè)值
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號(hào)？ 我看如果沒(méi)有輸入負(fù)號(hào)的話(huà)，cpt 1/N顯示error
老師，您好！我想問(wèn)一下，德國(guó)金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來(lái)說(shuō)，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來(lái)計(jì)算期貨價(jià)格？不是說(shuō)期貨價(jià)格按照市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
想問(wèn)下老師，z-table的公式x-u/sigma，z檢驗(yàn)的公式x-u0/sigma/根號(hào)n，為何要除以根號(hào)n呢？sigma都是總體的sigma；除以是因?yàn)閡的原因嗎？一個(gè)是u一個(gè)是u0？還有t檢驗(yàn)
老師，您好，這個(gè)題可以用計(jì)算器算嗎？USD價(jià)值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問(wèn)： 我通過(guò)百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
這道題是不是N(d1)的變化有問(wèn)題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會(huì)降低，不用計(jì)算的話(huà)就是選A，但是計(jì)算出來(lái)確比原來(lái)的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話(huà)，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒(méi)有用的嗎？一級(jí)計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類(lèi)比這兒不用對(duì)asset的增值部分做調(diào)整嗎？
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個(gè)月整數(shù)倍，還是選最靠近的三個(gè)月整數(shù)倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個(gè)月，15年零2個(gè)月，15年零3個(gè)月，N分別是什么？
請(qǐng)問(wèn)ols估計(jì)量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說(shuō)分母那個(gè)是x總體方差（除以n的算法）？實(shí)際具體怎么算兩個(gè)估計(jì)量的方差呀？
老師，32題D選項(xiàng)，-d2和N-d2同向變動(dòng)，33題d2和Nd2反向變動(dòng)，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應(yīng)該同向變動(dòng)，可這和結(jié)論矛盾了，我該怎么理解呢？
程寶問(wèn)答
