金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里提到N（d1）是delta of call，請(qǐng)問(wèn)下這里的delta是什么意思？
沒(méi)有實(shí)操例題去計(jì)算PIT 感覺(jué)理解起來(lái)很困難, 這個(gè)D為啥是錯(cuò)的
一樣的題 上一個(gè)回答就說(shuō)A B D 都不對(duì)。。。
D選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤，α=Rp-rf-β（Rm-rf）=2.4%，TR=alpha/TE=12%
精 ppt22,德國(guó)金屬公司本來(lái)就是對(duì)沖，對(duì)沖不就是想要方向相反抵消風(fēng)險(xiǎn)嗎，肯定會(huì)和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項(xiàng)，倫敦鯨只是改變了模型，模型風(fēng)險(xiǎn)，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)女39題D選項(xiàng)和40題問(wèn)法不是一樣的嗎？不是說(shuō)指數(shù)法無(wú)記憶性嗎？為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無(wú)須考慮第一年survive？
百題第9題 C選項(xiàng) 為什么EL的計(jì)算不受相關(guān)性影響，D選項(xiàng) 完全沒(méi)聽(tīng)懂
1題D沒(méi)有聽(tīng)懂，銀行貸款授信比率下降，那么銀行可以融資的錢就更少了，流動(dòng)性不是減少么?
, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問(wèn)一下DV01、D*的正負(fù)號(hào)問(wèn)題。 根據(jù)定義式
這個(gè)看漲期權(quán)期限6個(gè)月，算d1的時(shí)候?yàn)闉槭裁捶肿由厦娴腡是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯(cuò)了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
D選項(xiàng)和b選項(xiàng)是否有沖突？B選項(xiàng)老師不是說(shuō)外匯互換里面包含了遠(yuǎn)期和互換嗎？這里面的互換和d選項(xiàng)里面的互換又有什么不一樣呢？如果說(shuō)因?yàn)?i class="highlight">d選項(xiàng)有利率互換的話，那b選項(xiàng)也不太準(zhǔn)確了？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒(méi)有-yt次方的。請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
請(qǐng)問(wèn)38題的D選項(xiàng)，題里說(shuō)source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應(yīng)該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過(guò)程錯(cuò)了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺(jué)得d選項(xiàng)也有些問(wèn)題，Loss mutualization不是otc的特點(diǎn)，但是有一個(gè)not，那不是d選項(xiàng)也是對(duì)的？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這種比較優(yōu)勢(shì)的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因?yàn)?i class="highlight">D選項(xiàng)是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
程寶問(wèn)答
