老師好，DV01對(duì)沖計(jì)算出來的是B的面值吧？這里計(jì)算的是對(duì)沖份數(shù)么？我用的是80*3M/7*100，感覺問題出在了債券價(jià)格100這里，我是錯(cuò)在哪里了呢？
老師請(qǐng)問這道題可以用求P的公式做嗎？算出U和D 帶入公式。
圖中的這兩個(gè)convexity什么區(qū)別啊
老師D說的是什么意思啊
老師，A選項(xiàng)后面有only為什么是對(duì)的呢？只考慮壓力情景下的嗎？
老師，傳導(dǎo)機(jī)制是指的什么?。?
這題的A選項(xiàng)說只考慮壓力市場情形，應(yīng)該錯(cuò)了吧
老師能講下無偏性嗎，有點(diǎn)混亂了，還有怎么理解無線性轉(zhuǎn)化過程中無偏性沒有被保留？
老師，為什么前面講的是Ui~N（0，1），現(xiàn)在又變成這頁的結(jié)果了呢？
老師，這里假設(shè)PD都相同的large portfolio指的是這個(gè)portfolio里全都是相同評(píng)級(jí)的公司的產(chǎn)品嗎？
老師，最下面的公式的含義是什么呢？為什么標(biāo)準(zhǔn)差要和總金額比？
老師，可以說下A和B是什么意思嗎？怎么看出來的哪個(gè)成本低呢？
精 Suppose that a bank has a portfolio with 10,000 loans, and each loan is EUR 1 million and has a 0.5% PD in a year. Also assume that the recovery rate is 30% and correlation between losses is 0.2. Calculate the standard deviation of the loss from the loan portfolio and the standard deviation of the loss as a percentage of its size.
老師請(qǐng)問一下如果是求組合的dv01，還需要乘以權(quán)重嗎
老師你好，有兩個(gè)疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對(duì)應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負(fù)號(hào)的，所以為什么題干里的delta值會(huì)跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個(gè)希臘字母，本身long這個(gè)行為就是+號(hào)。希臘字母本身的符號(hào)根據(jù)call還是put來確定。
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