權(quán)重怎么還能是負的呢
老師為什么不用這個公式？不是算standard deviation嗎？
老師你好，可以解釋一下這裏的第五題嗎？完全不明白他的題議
怎么判斷哪個是對沖工具
老師，請問是股票價格的對數(shù)收益率符合正態(tài)分布，什么是對數(shù)收益率？是指股票價格的對數(shù)是股票的收益率，且這個收益率符合正態(tài)分布嗎？
老師，callable bond對issuer有利還是持有的投資者有利呢？為什么？
精 老師。這個式子是根據(jù)哪個公式來的呢？為什么兩個價格變動加起來了且不加正負號呢？0.5是什么呢？
老師，這道題我還是沒懂為什么選c
精 老師 ，這道題 能否 給 講解一下 ，不是 很 明白 ，感謝
精 詳解低估和高估，低估我可以理解因為平方根法則導(dǎo)致相關(guān)系數(shù)壓低，但是高估我理解不了，麻煩解釋一下，謝謝
老師，為什么第一年收回的現(xiàn)金流增加，權(quán)重增加？權(quán)重是什么呢？為什么權(quán)重增加，整體平均回收期限就變短了呢？
df=deltaxds,這里為什么是2000x0.62,不是2000/0.62?
換個角度呢，德爾塔=0是否說明股票價格變動對期權(quán)價格的變動影響已經(jīng)對沖到0 了，所以不需要考慮這個因素了，那其他影響期權(quán)價值的因素不就是波動率了么，波動率越大收益越高，應(yīng)該選A吧
精 這些都是哪部分的內(nèi)容啊，怎么感覺不像是監(jiān)管操心的，更像是銀行董監(jiān)高操心的內(nèi)容呢？全面風(fēng)險治理？
VaR(dy)是什么意思？
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