這題到底是不是錯的？B-S模型里計d1/2的時候不需要考慮分紅吧？只是在Call期權(quán)價值地方才需要考慮e^-qt
可以詳細解釋一下第二步和第三步嗎？凸性這是什么公式 考試會考嗎？
老師，這里的581200shares指的是這么多份股票，還是價值為581200元的每股x元的股票y份呢？
為什么46是VaR值而不是-46呢？那如果gain了46，那VaR值是46還是-46呢？
老師，為什么找到期權(quán)才能對沖gamma？為什么要用3000/1.5呢？
老師，這里如果用定義式該怎么計算呢？能麻煩簡單說一下公式嗎
這個0.6B1，和1.06B2是怎么計算出來的？
為什么 第二年 違約 的 非條件 概率 是 兩個值 相減，不應(yīng)該是（第二年不違約）乘以（第三年 違約 ）么？
怎么判斷是否互為倒數(shù) u和d不是一直互為倒數(shù)嘛
老師，B-S differential equation要背過記住嗎？
老師，為什么執(zhí)行價格要乘以風險中性下的執(zhí)行概率呢
N(d2)查表的時候跟N(d1)一樣，都是查Z值么？
conversion premium of 20 percent.這是什么意思？類似于轉(zhuǎn)換因子么？
貼現(xiàn)是站在T1時刻看option價值（f）嘛，為什么不是T0時刻，f不應(yīng)該是T0時的價值嘛
Dvbp是在哪里出現(xiàn)的呢，麻煩老師幫忙回憶一下
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