第二題沒讀懂，請問為什么選C？
這道題解答有問題吧？在計算x和y的 t 期方差時，應(yīng)該是使用t-1期的數(shù)據(jù)啊
這個答案不對吧，我算出來是 2,746,472
老師為什么不能選D
這里例題是macaulay duration，不需要先計算modified duration嗎
theta對多頭方是小于零的，對空頭方是大于零的。是說隨著臨近執(zhí)行時間，多頭方還沒有執(zhí)行期權(quán)，所以價值越來越低么？對空頭方，正好盼著趕快到期，賺期權(quán)費，所以越接近到期時間，空頭放越高興?？梢赃@么理解么？哈哈
這個圖里面期權(quán)的真實價值減去內(nèi)在價值就是時間價值，怎么理解這個時間價值？和折現(xiàn)有什么關(guān)系么？
講義里面這個例題沒有解析，求過程
老師你好，這裏不明白為什麼前面2.17是負(fù)的，3.09是正的？
老師好，這個題的底層資產(chǎn)是利率吧，計算利率的VaR值，和股票收益率服從正態(tài)分布有什么關(guān)系呢，這個題不太懂
為什么不能直接用表中的存活概率？
hedge ratio 公式在哪里講過？
選項C和D 分別是什么意思？
short call 和short put在什么時候delta絕對值最大呢，是OTM的時候么
老師好，請問short positon 的delta圖形和取值方便發(fā)一下么
程寶問答
金程問答