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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第一個(gè)債券是不是也可以這樣計(jì)算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因?yàn)?i class="highlight">d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出來和答案不一樣
請(qǐng)問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對(duì)嗎？
老師上課說 風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率中r是無風(fēng)險(xiǎn)利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計(jì)算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計(jì)算d2了呢？ 有點(diǎn)懵 謝謝
信用47題。老師，這個(gè)為什么選C不選D？ D選項(xiàng)，對(duì)手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對(duì)吧？ 百題班老師用預(yù)期來講，很牽強(qiáng)，我沒聽懂 真是讓人懵逼
如果是算physical的PD是指在d1，d2的計(jì)算公式里面用實(shí)際收益率代替無風(fēng)險(xiǎn)收益率，而在Equity和debt的計(jì)算公式里還是用無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？
百題操作風(fēng)險(xiǎn)14題d說rely on internal data不對(duì)，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請(qǐng)問到底是怎么樣的？
老師，為什么這兩個(gè)題在算d1和d2時(shí)，r的選取一個(gè)使用無風(fēng)險(xiǎn)收益率，一個(gè)是用預(yù)期收益率吶？謝謝啦！
這道題計(jì)算d1的時(shí)候 為啥不用r-q啊 答案只用了r
D選項(xiàng)能再解釋一下嗎？Cindy的解釋我并沒有聽懂，謝謝
u和d是不是有兩種計(jì)算方式，怎么區(qū)分什么時(shí)候用什么方法？
為什么D不對(duì)呢，不是說左邊是risk free右邊是marketing portfolio嗎
D說一等艙都活了？不是276人里只有174個(gè)活了嗎？
老師請(qǐng)問怎么查表呢？d1是0.2我應(yīng)該找probability=0.2？z=0.2？還是？
第3題的D選項(xiàng)不太明白，老師可以解釋的仔細(xì)一點(diǎn)嗎
老師，請(qǐng)問bsm定價(jià)公式里，d1的公式，分子上后面是t次方，還是乘以t呢？
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