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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
莫頓模型對債務(wù)價值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計算CS時，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個計算對債務(wù)價值的計算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
老師，流動性百題第二題，為什么C選項LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
老師好，D選項我混淆了，之前說金融危機是long equity (short cds)，賺錢，但是因為相關(guān)系數(shù)上升，所以虧錢。和這個D選項的錯路風(fēng)險是一回事兒么？
這里的x1到x10都是帶進y=b0+b1x1和y=d0+d1x1方程里嗎？就是說x1和x10是方程里變量x1的取值？
第一個債券是不是也可以這樣計算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因為d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出來和答案不一樣
請問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對嗎？
老師上課說 風(fēng)險中性的違約概率中r是無風(fēng)險利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計算d2了呢？ 有點懵 謝謝
信用47題。老師，這個為什么選C不選D？ D選項，對手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對吧？ 百題班老師用預(yù)期來講，很牽強，我沒聽懂 真是讓人懵逼
如果是算physical的PD是指在d1，d2的計算公式里面用實際收益率代替無風(fēng)險收益率，而在Equity和debt的計算公式里還是用無風(fēng)險利率嗎？
百題操作風(fēng)險14題d說rely on internal data不對，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請問到底是怎么樣的？
老師，為什么這兩個題在算d1和d2時，r的選取一個使用無風(fēng)險收益率，一個是用預(yù)期收益率吶？謝謝啦！
這道題計算d1的時候 為啥不用r-q啊 答案只用了r
D選項能再解釋一下嗎？Cindy的解釋我并沒有聽懂，謝謝
u和d是不是有兩種計算方式，怎么區(qū)分什么時候用什么方法？
為什么D不對呢，不是說左邊是risk free右邊是marketing portfolio嗎
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