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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這個(gè)D選項(xiàng)的權(quán)重表在基礎(chǔ)段哪里的知識點(diǎn)呀 沒有找到
這道題麻煩老師再看下，D選項(xiàng)的前半句對不對？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒任何毛病啊
精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風(fēng)險(xiǎn)嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項(xiàng)，倫敦鯨只是改變了模型，模型風(fēng)險(xiǎn)，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
老師，請問女39題D選項(xiàng)和40題問法不是一樣的嗎？不是說指數(shù)法無記憶性嗎？為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無須考慮第一年survive？
老師 選項(xiàng)D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時(shí)候想到VaR不滿足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿足的，請問這里D不應(yīng)該是對的嗎？如果D因?yàn)閂aR
D為何不對？被動持有缺乏流動性資產(chǎn) 他的潛在波動不是最大的嗎
老師 646為什么選D 儲戶把錢取走 bank不就會面對流動性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ABC為什么不選
這道題D選項(xiàng)我覺得不是0吧，標(biāo)普500和etf會有一些相關(guān)性的吧
莫頓模型對債務(wù)價(jià)值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計(jì)算CS時(shí)，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個(gè)計(jì)算對債務(wù)價(jià)值的計(jì)算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
老師好，D選項(xiàng)我混淆了，之前說金融危機(jī)是long equity (short cds)，賺錢，但是因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)上升，所以虧錢。和這個(gè)D選項(xiàng)的錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)是一回事兒么？
這里的x1到x10都是帶進(jìn)y=b0+b1x1和y=d0+d1x1方程里嗎？就是說x1和x10是方程里變量x1的取值？
第一個(gè)債券是不是也可以這樣計(jì)算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因?yàn)?i class="highlight">d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出來和答案不一樣
請問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對嗎？
老師上課說 風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率中r是無風(fēng)險(xiǎn)利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計(jì)算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計(jì)算d2了呢？ 有點(diǎn)懵 謝謝
信用47題。老師，這個(gè)為什么選C不選D？ D選項(xiàng)，對手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對吧？ 百題班老師用預(yù)期來講，很牽強(qiáng)，我沒聽懂 真是讓人懵逼
程寶問答
金程問答