overnight-VaR隔夜VaR比起正常的VaR有什么區(qū)別呢？對這題有什么解題的影響嗎？
1.線性和非線性，到底是指什么線性關(guān)系呢？2.可以總結(jié)一下frm一級學(xué)過的產(chǎn)品中，哪個線性，哪個非線性嘛？
1.Treasury-note的FV一定是100嗎？2.FRM一級中哪些是默認(rèn)已知的FV的價格呢？（題目不告訴也必須要知道的，請老師總結(jié)一下）
請問一下這題FV可以設(shè)任何數(shù)字嗎？為什么一定是1000呢？FV設(shè)10000，然后PMT設(shè)600，可以這樣算嗎？
組合的VaR基礎(chǔ)班里沒有講過，為什么課件里的例題都是簡單的，習(xí)題中卻有很多沒有講過的東西，做的讓人崩潰，能不能把習(xí)題篩選一下，時間這么緊張，這么多題，基礎(chǔ)課里不能一帶而過，就算了。
可以再解釋一下coupon strips嗎
這里面到底要保留幾位小數(shù)呀？frm考試到底 算 幾位 小數(shù)呀 ？
最后一點(diǎn)，是EL的算式嗎？為什么兩個相乘是expected-loss呢？EL是數(shù)字，而下面相乘是比率？
1.如果調(diào)整為8位小數(shù)，然后做到下一題，是不是還要立刻調(diào)整回4位小數(shù)嗎？2.怎么調(diào)整為4位小數(shù)呢？
這個計(jì)算提示第二點(diǎn)，請問是不是frm所有考試只有計(jì)算這邊波動率的時候才要調(diào)整為8位小數(shù)呢？
如何證明YTM=RR的第二個條件？也就是必須持有到期。課件上分析的案例是提前到期了但市場即期利率升高了，所以導(dǎo)致折現(xiàn)回來的時候價格變化。但如果市場利率不變呢？我算了一下RR還是等于YTM啊
如果d也用expected就對了？
為什么算價差的時候都用的是遠(yuǎn)期利率，用即期利率就不行么？
這里公式是不是有錯??？2年期的債券只持有了1年然后賣掉，資本損失（-0.0516）+7=98.2167*（1+y），這個y只能是負(fù)數(shù)啊……
1.為什么這里股票的數(shù)量是1000呢？不是第一句話說1000個期權(quán)對沖一只non-dividend股票嗎？2.這個題目第一句話“a portfolio manager......for USD6 each是什么意思呢，可以解釋一下嗎？
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