這一章沒太明白，請(qǐng)問1.American put沒有dividend會(huì)提前執(zhí)行嗎？2.American put提前執(zhí)行條件是什么呢？3.圖中第三個(gè)圓點(diǎn)那句話，是什么意思呢？
1.這里小f指的是什么呢？2.當(dāng)公式里有小f，但是指option price的有哪些公式呢？
這道題可以講一下嗎？利用的是哪個(gè)公式？
查表d1＝0.2不是直接找0.2對(duì)應(yīng)的嗎，不是直接就是0.0793？
這個(gè)例題中在計(jì)算carry-roll-down時(shí)加入了coupon, coupon 不是應(yīng)該計(jì)入cash carry中的嗎？
課件中這個(gè)例題沒講，是不需要掌握了嗎？
year2怎么理解？難道不是第二年的即期利率？1-2的利率？考題里會(huì)這么表述么？
前面不是有說一張債券的面值是10萬么，為什么這里要直接乘以100萬？
已知了YTM，告訴2年期即期利率有什么用呢？
利率期限結(jié)構(gòu)里面，0.5、1時(shí)刻的即期利率都是0-0.5、0-1；遠(yuǎn)期利率卻是0-0.5，0.5-1。所以遠(yuǎn)期利率在圖上應(yīng)該是階梯形式的才對(duì)吧？表達(dá)的是前一段一段的
浮動(dòng)利率債券估值是否要求掌握？
老師講課說y下降，D+C<實(shí)際價(jià)，y上升，D+C>實(shí)際價(jià)。按照講義p6-36的圖形來看，如果y從14%變?yōu)?3%，好像D+C還是比實(shí)際值要大呀
敞口是有風(fēng)險(xiǎn)的那部分嗎？
這里的那個(gè)波動(dòng)率怎么就平方得出來了，在右下角。
1.delta可以取到0和1和-1的值嗎，還是只是無限貼近？2.at the money，delta是等于0.5還是近似0.5？
程寶問答
金程問答