可以再講講風險中性定價和套利定價嗎
這道題把五個利率簡化成三個利率是想干什么呢？這么做目的是什么？
老師，為什么兩年期利率左邊是一條平行的線?
為什么這里是低估風險呢，ρ不是大于零嗎？
這個u??1.1 d ??0.9是咋出來的
期限??0.25怎么來的?
這個p是什么意思 是風險中性概率嗎?
此時 這個e怎么算？ 直接用e=2.71?
用風險中性概率求期望,這個期望的意思怎么理解？
這里面的weights是給定的還是根據(jù)前三列算出來的啊？
為什么不選D？
為什么2和5之間要連個直線？
老師，如果按照effective duration算例子中的第一行數(shù)據(jù)，就是我右邊寫的那個，假設半年付息，y變化50bp，算出來的duration錯了好多，我不知道為什么？
老師，他這個默認的不是國債嗎？國債不是每半年付息一次嗎？
老師我不理解為什么凸性還要除以4，這是我的計算過程
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