金程問(wèn)答
這兩個(gè)ppt聽(tīng)了好多遍還是沒(méi)看懂，麻煩問(wèn)一下老師1.Vasicek了解的重點(diǎn)是什么？考試考什么？2.第一個(gè)圖第二點(diǎn)，IRB方法是什么方法？
老師，convexity和modified convexity不區(qū)分嗎？1/（1+y） ^2*框準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)不應(yīng)該是調(diào)整過(guò)的凸性嘛
如果是固定利率債券在付息日它的價(jià)格跟面值相等嗎？我怎么覺(jué)得相等，不就相當(dāng)于公式里的r1=r2=r3
可以用二叉樹解出期權(quán)價(jià)格，但是怎么計(jì)算delta？
可以再解釋一下這句話嗎？不是很理解
老師能幫忙看看哪兒計(jì)算錯(cuò)了么，我算了幾次都是5.4219和題目結(jié)果不一樣
這個(gè)104.49如何用計(jì)算器算出來(lái)的‘ 步驟
這一題算EL為什么不用EAD??PD??LDG算呢？為什么用期末?期初算呢？
這一題，為什么EL相同呢？第二個(gè)有50個(gè)交易對(duì)手，根據(jù)公式第二個(gè)的EL也應(yīng)該是第一個(gè)EL的50倍啊？
老師，為什么收到的錢是$100呢？他不是政府債券嗎，又不是國(guó)債
1.credit spread可以再講解一下嘛？是不是指投資利率比美國(guó)國(guó)債利率高多少呢？2.是不是cerdit spread越高，違約概率越高，風(fēng)險(xiǎn)越大呀？那這個(gè)和第一問(wèn)的利率高多少又有什么關(guān)系呢？
這個(gè)YTM老師說(shuō)叫 折現(xiàn)率‘ 理解成到期收益率對(duì)嗎？
Key rate 2年利率變動(dòng)1%，3年期的利率跟著變動(dòng)2/3BP是怎么算出來(lái)的？根據(jù)橫軸還是縱軸？
為什么我?guī)нM(jìn)來(lái)r2=5.4219 不是表格里的4.58 ？
為什么對(duì)于浮動(dòng)利率的票據(jù)，每個(gè)債券支付日，價(jià)格都會(huì)被重置呢？
程寶問(wèn)答
