這題不需要考慮各個(gè)債券在整體組合里的權(quán)重么。
P不都是債券價(jià)格么？為什么在講對沖的時(shí)候就變成了多少份呢？
1.這個(gè)圖最后一行，即期利率和遠(yuǎn)期利率互換，等號右邊為什么不是（1+S1/2）的（2??1）次方呢？不應(yīng)該是半年付息一次然后是1年嗎？為什么這里直接寫1+S1呢？2.0息債券和付息債券在即期和遠(yuǎn)期利率互換上有什么區(qū)別呢？
這個(gè)題目，求S1和S2，1.半年付息，0息債半年付息怎么算PV和FV的關(guān)系呢？沒太清楚為什么S1除以2，S2不除以2；2.如果是0.25年付息一次，一共兩年，怎么列式子求FV和PV關(guān)系呢？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒有到期嗎，怎么就償還本金了呢
請問這節(jié)課的定價(jià)方法和上一節(jié)課的二叉樹定價(jià)方法有什么優(yōu)缺嗎，為什么會有這兩種定價(jià)方法
老師，為什么c上升，reinvestment risk也越高呢？視頻里老師說的是利率波動所帶來的損失也會更多，但是他不是也說保持其他因素不變嘛,不太理解
復(fù)利的貼現(xiàn)為什么是負(fù)的幾次方？
債券定價(jià)的過程是所有的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和,相當(dāng)于 PV的和是嗎
老師，如果利率上升，那他的coupon也會上升，那按照債券的價(jià)格公式，他的分母也會變化，分子也會變化，那債券的價(jià)格是怎么變動的呢？
老師，為什么return要除以原來的價(jià)格呢？return不就是收益嘛？
老師，1million指的是什么？
為什么題目最后一句話，極端變動是2，就能表明VaR是2呢？VaR表示某一特定區(qū)間的極端損失呀，也不是極端變化呀？
volatility，variance，standard-deviation，這三者是什么關(guān)系??？
這個(gè)選項(xiàng)A可以再講一下為什么正確嗎？選項(xiàng)意思可以再翻譯一下嗎？
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