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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，這道題題干所給數(shù)據(jù)都是population的，所以在計算confidence interval時我們采用z-statistics，并且sigma不需要除以根號n對嗎？
第29題為什么說無風險利率對N（-d2）沒有影響呢，d2的計算公式里不是有Rf嗎
選項表達有些困惑。關于degree of freedom，t 分布不應該是1么？按題目說法， 那就是n-1是degree of freedom?
第83題，為什么n用48，不是monthly嘛，為什么不用30？ 還是說因為給的t-distribution，最接近的是47，所以用48？
老師還是不明白 什么叫給出了天數(shù)就帶n 題目中不是說了三天嗎 所以不應該除以根號3嗎
老師比如說我用計算器算A的price：算出來PV：95.4202 N=5 pmt=2 fv=100 I/y=3 cpt pv 和答案不一樣...
老師好 想問這裡的數(shù)字是怎麼求的呢？ 例如N是代表什麼 然後裡面對應的數(shù)字又是什麼呢？
bond value 第三題，計算器顯示error5 為什么？解題輸入2 N 100 Fv 0 pmt -95.18 pv ,cpt iy就顯示error5,哪里不對？
查表N（1）不是0.8413嗎？還有題目問的是CDF的面積，查表查出來的不應該是PDF的面積嗎？
請問這里ST=40是不是干擾項？為什么用（NST+MK）/N+M-K這個公式算出來的權證價值不一樣？
從公式上來說，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒看到spot rate的影響），是不是fv會受到spot rate的影響？
老師，想請教一下可否詳細講解一下2211frm金融市場與產品答疑直播，第三題債券的全價淨價的兩個計算方法嗎？計算是一部份用計算器？一部份不能？還是全部用算式計算？
老師好,63頁還不懂，有兩個藍圈，1號藍圈為什么n（d1）是可以代表這兩個變動的關系？老師在視頻里說了什么求導，實際我還不理解；2號藍圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因為黃圈的原因嗎？因為只有k的價值影響到call是否行權？謝謝老師
此題中如果外幣無風險利率視為股息率q的話，應該用本幣無風險利率3%減去外幣無風險利率4%，請問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請問在考試中會提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
老師 請問用Moody's DD算出來的dd也可以代入Morton的PD的結論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉換。此外就是，Morton Model的
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