老師，請問一下，這題對于美式期權(quán)怎么理解？雖然分紅造成標(biāo)的價(jià)格下降，會導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值下降；但是美式可以提前行權(quán)獲取分紅的收益，這樣能不能增加期權(quán)的價(jià)值呢？最終對期權(quán)的價(jià)值影響為什么肯定是下降呢？
算出d怎么查N（d1）
題目問的不是不相關(guān)的嗎？
這道題目的the 2-year spot rate is 10.263%為什么不等于BondB的I/Y，不是說零息債的利率就等于即期利率嗎？
怎么判斷算百分比var還是金額的var
這里的第一問就是用的單筆計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的公式呀，不懂，請老師說清楚一點(diǎn)，用的具體是哪個(gè)公式？
您好，可以解釋一下C選項(xiàng)嗎？
老師，請問這道題如果是Put呢？
什么時(shí)候算收益率需要用到那個(gè)ln呢
這題有問題吧？題目問的是load portfolio的loss標(biāo)準(zhǔn)差，但題目算的是單個(gè)loan的loss標(biāo)準(zhǔn)差呀
老師，這題沒有很懂，有視頻解析嗎？
這題不太懂，C為什么不對？可以簡單講一下Gaussian Copula嗎？
為什么sx_1=-5,x_2=3 可以得出We need to take a short position of instrument1 and long position in instrument 2
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟(jì)資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時(shí)候做題，分不清楚。2. 上課講過非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的資本金，具體指的是什么資本金呢
r上漲 P應(yīng)該是下降 然后calloption的價(jià)值應(yīng)該是下降啊為什么是上升呢？
程寶問答
金程問答
