金程問(wèn)答
84題，計(jì)算的是標(biāo)準(zhǔn)差/size，在83題中已經(jīng)算出標(biāo)準(zhǔn)差了，為什么這一問(wèn)老師講解的標(biāo)準(zhǔn)差是另外一個(gè)公式？
老師我問(wèn)一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是考綱要求的嗎？他在我們的講義里出現(xiàn)過(guò)嗎？這是我做協(xié)會(huì)官網(wǎng)的題看到的
34題，算出d1、d2怎么查表得到N（d1）、N（d2）？
這道題用的公式是這個(gè)嗎？感覺(jué)對(duì)不太上啊，如果不是，那用的是哪個(gè)公式呢？
30題期權(quán)價(jià)格折現(xiàn)回S0時(shí)，為什么不用扣除分紅1%
這題可以再詳細(xì)的解釋一下嗎
這里一開(kāi)始計(jì)算儲(chǔ)存成本的時(shí)候不是已經(jīng)折現(xiàn)過(guò)了嗎，為什么還要再折現(xiàn)一遍？
23題，風(fēng)險(xiǎn)中性概率變化只考了一步嗎？這道題是三步二叉樹(shù)，不需要乘3嗎
為什么外匯的 S0也要貼現(xiàn)呢 ？
按照這個(gè)解釋為什么不選d呢
b選項(xiàng)是什么意思
bootstrap是什么，在哪個(gè)章節(jié)，有點(diǎn)忘記了
B 選項(xiàng)說(shuō)的就是有效久期和有效凸性啊，所以說(shuō)是可以protection against 非平行移動(dòng)啊，為啥B錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)下VEGA是不是也可以對(duì)沖，工具是什么，計(jì)算跟另外兩個(gè)是一樣的嗎？Delta of option 和delta of 0.6怎么解釋，是不同頭寸對(duì)應(yīng)的delta取值嗎
老師這道題的C選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？我看C選項(xiàng)的題干和答案關(guān)于單調(diào)性的描述是一致的??？（我知道正確答案選A，只是單純不明白為什么C選項(xiàng)是錯(cuò)的）
程寶問(wèn)答
