金程問(wèn)答
老師，為什么我按照這個(gè) 步驟按計(jì)算器得出的結(jié)果是 -99.5156呢，又測(cè)試了幾個(gè) 其他數(shù)字，計(jì)算結(jié)果都不太對(duì)。請(qǐng)問(wèn)是 設(shè)置有問(wèn)題么
老師，參數(shù)法和非參數(shù)法分別包含哪些方法呢
老師，Risk Metrics approach就是指delta-normal法嗎？delta-gamma法算什么呢
用計(jì)算器的五個(gè)鍵求2014.2.5價(jià)格的時(shí)候，I/Y應(yīng)該用什么數(shù)字呢？PMT我用了2.875%/2*10000=143.75.
老師，折現(xiàn)因子的計(jì)算不論怎樣復(fù)利，括號(hào)里的spot rate都是要除以2的嗎
這題算出來(lái)是0.0258然后四舍五入到0.03嗎？
額 為什么解析和老師講的要這么復(fù)雜 直接用紅框里的數(shù)除一下不就得出U了嗎。。。
這題的設(shè)定是不是有問(wèn)題，兩年期債券怎么能受到5年期和10年期關(guān)鍵利率的影響呢，關(guān)鍵利率不是只能影響相鄰的利率么？同理，5年期債券怎么受到10年期關(guān)鍵利率的影響了呢
為什么要對(duì)沖就是gamma小于零vega大于零呢？
老師這里說(shuō)F1是平行移動(dòng)，也就是說(shuō)平行移動(dòng)只看方向，并不要求在所有期限上的移動(dòng)幅度都相同是嗎？
這半句有啥用處嗎 沒(méi)有用處？and the firm will be delta-neutral hedged
Vega和gamma的計(jì)算式是什么
regime-switching為什么不會(huì)出現(xiàn)肥尾？regime-swichting不是波動(dòng)率很高，風(fēng)險(xiǎn)很大嗎？
老師，這題如果是put option呢，如果出現(xiàn)分紅put option的價(jià)格是對(duì)于歐式或者美式都會(huì)上升嗎？
老師，我記得有講到過(guò)蒙特卡洛是有模型風(fēng)險(xiǎn)的，為什么說(shuō)蒙特卡洛是沒(méi)有模型假設(shè)的呢？
程寶問(wèn)答
