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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問如何用惠普金融計算機計算例題中的ytm 即已知pmt40 fv1000 pv-850 n8 的情況下如何求i/y（用惠普計算機）
老師你好我想問一下，這個U給的不是today的數(shù)據(jù)嗎？可是EWMA模型中不是要帶入的是n-1天的U嗎？這要如何判斷帶入哪個均值呢？
不太明白為什么z統(tǒng)計量公式的分母是總體標準差除以根號下n，z分布的分母不是就只有總體標準差嗎？
考試時按一級做法還是二級做法呢？ 計算pmt時，按照n=60 i/y=5.5 pv=25m fv=0 算出的pmt是1432676.73 利率要怎么算？5.5%*25m？
我跟著梁老師講的按計算器 12+1/12=12.083333 N 5 IY 60 PMT 1000 FV CPT PV怎么算都是1118.19，但在Excel中輸入以上數(shù)據(jù)能算出來正確的答案，求解惑。
既然泊努力分布增加次數(shù)可以變成二項分布，而二項分布增加n的次數(shù)可以趨向于正態(tài)分布，豈不是間接的說泊努力分布也可以趨向正態(tài)分布？
請問老師，第9題的第一個小問題，為什么不可以用計算器算。N=5，I/Y=11，PMT=8，F(xiàn)V=100，求PV？算出來PV是88.91。
百題2，第28題，為什么減掉mean之后要除s/根號n呀，這步是什么意思？ 如果是轉化為standard normal的話，不是直接除s就行了嗎？
為什么當n很大，p很小時，泊松分布的均值接近于二項式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二項式分布的方差
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時候沒有乘N（d2），算p的時候是根據(jù)評價理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細解答么？
為什么不能通過零息債券計算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結果103.84），錯在哪
精 老師，??這道題六個月的第一期如果按計算器是怎么按好呢，是否是：N=0.5，NPV=-99，PMT=8，F(xiàn)V=100，求出I/Y=10.15如圖？還是應該N=1，NPV=-99，PMT=0，F(xiàn)V
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計函數(shù)，而Gamma是對Delta再求一次導的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內容。可是Delta它所代表的正態(tài)分布是N
老師好，這道題在我看來AB都不太對，故請教。n在百題講解中老師有過一次總結，maturity越長gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應該更大，而
老師好， 對于call option, at money 時，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
程寶問答
金程問答
