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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如果有三類，我們需要2個啞變量來構(gòu)造，比如一個存在啞變量的方程y=b0+b1D1+b2D2這里b0是我方程沒有用到那一個變量的平均？
portfolio value C In terms of loss relative to the benchmark D In terms of loss attributed to the benchmark老師您好！能舉個例子說明一下D選項為什么是絕對衡量指標(biāo)嗎？
老師，DV01=-D*p*0.0001，deta P=-D*P*delta y，hedge時如果讓兩邊的delta P變動一致，為什么要dv01*delta y后還得再乘以價格P吶？不太理解為什么要乘以價格P吶？
上課的時候說delta就是N（d1），為什么這里計算的delta要繼續(xù)通過e來調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請把什么時候delta直接是N(d1)，什么時候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說明一下。
zero coupon bond modified Duration不就等于10嗎？直接用DV01=D*P*0.01%可以嗎？
答案是不是錯了，我選的D，但正確答案是A，不是說A太絕對 了？
d選項老師為什么說e的期望值為0，方差不為0，沒有聽懂
第二行公式為什么是d（1.0）×102不是本金加利息應(yīng)該是103.11嗎
精 老師好，請問可以解釋一下bc嘛？還有d的5.96是怎么算出來的？
A，D這兩種分析方式存在么？可以請老師大致講一下是什么意思？
1、什么叫on-the-run 和 off-the-run？ 2、D選項麻煩老師再解釋一下
百題Q40，想問一下C和D選項的解題過程 謝謝
這題已知價格，為什么還要求u和d，直接用已知數(shù)據(jù)求p不對嗎？
562題的答案中對于D選項是怎么計算出knock-in barrier call的價格的？
對沖的東西是在7.5月 basis risk是越臨近到期越小 為啥是選d不太明白
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