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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，圈出來的這兩個計算d1，d2的公式是等價的嗎？無論在有分紅還是無分紅的情況下，這兩個公式都可以用嗎？我覺得第一個公式d2算起來要快一些，如果任何情況下都可以用這個公式的話，我就只記第一個公式，不記第二個了。
答案看的不是特別清楚，是這樣計算嗎， 先列出三個式子分別計算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d
老師 選項D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時候想到VaR不滿足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿足的，請問這里D不應(yīng)該是對的嗎？如果D因為VaR
D為何不對？被動持有缺乏流動性資產(chǎn) 他的潛在波動不是最大的嗎
老師 646為什么選D 儲戶把錢取走 bank不就會面對流動性風(fēng)險嗎？ABC為什么不選
這道題D選項我覺得不是0吧，標(biāo)普500和etf會有一些相關(guān)性的吧
老師拋開題目問法，單獨(dú)看B,D選項，問題一，B選項是不是說反了，我記得學(xué)政治時候，文化道德要比法律法規(guī)更有影響力。對嗎？問題二，D可以解釋下本身這樣說對嗎？
我認(rèn)為此題還是該選D，A選項明顯是ES的作用啊，課上講stress testing的結(jié)果可以作為VaR的補(bǔ)充，言下之意不就是因為考慮到了只存在于理論中的極端情況嗎，和D項符合。
請問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
老師，D選項說外匯期權(quán)是沒有套利的除非隱含波動率是假笑，那也就是說除非他說的是股票期權(quán)，那按照圖片上說的，這個D選項沒毛病啊，就是股票期權(quán)會有套利機(jī)會
當(dāng)計算實際的違約概率時，求解d2 中的r 為資產(chǎn)收益率； 當(dāng)計算風(fēng)險中性的違約概率時，求解d2 中的r 為無風(fēng)險收益率。這個知識點(diǎn)上課時候有講過嗎？
習(xí)題冊106題，為什么B選項說法是錯誤的，答案解析說Model1只是解釋了一個近期的變化，是什么意思？另外D選項說法為什么是正確的？不明白D選項的意思。
老師，在用merton模型時，我有一個問題，如果題目中說的用physical PD,d1或d2中的R應(yīng)該用資產(chǎn)的收益率，但在計算equity時，K折現(xiàn)那里還是應(yīng)該用無風(fēng)險收益率吧？
老師你好 這題的d選項難道錯的部分不是應(yīng)該是“regardless of other information available about the fund”？ 還有這種題目該怎么做啊，像a選項99.99%或者d選項more than 10% 這種數(shù)據(jù)，我怎么知道沒此說法呢？
老師好，關(guān)于美式期權(quán)不等式，如果不考慮dividends，是S-K<=c-p<=S-PV(K).考慮dividends后，從NOTES教材看，不等式左邊再減去D，但是右邊卻不再減PV(D)是什么原因呢？
程寶問答
金程問答