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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師上課說 風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率中r是無風(fēng)險(xiǎn)利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計(jì)算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計(jì)算d2了呢？ 有點(diǎn)懵 謝謝
老師，?？?的第九題，為什么我用金融計(jì)算器第三排我算出來的不是這個(gè)數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個(gè)回歸的SE可以通用嗎？因?yàn)檫@個(gè)SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒
請問老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因?yàn)轭}目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請老師賜教～
notes書上和做習(xí)題看答案的時(shí)候，這個(gè)計(jì)算下半方差時(shí)使用的N是用的所有統(tǒng)計(jì)量的個(gè)數(shù)，但是我們的課程講解說是小于最小可接受收益率的數(shù)目個(gè)數(shù)。這個(gè)到底哪個(gè)是準(zhǔn)確的？
想問一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計(jì)算就是相當(dāng)于一個(gè)25年MBS，然后分開本金和利息來看，那前5年付的interest就不用考慮了么
這道題給出總體的標(biāo)準(zhǔn)差是15，為什么要用15除以根號下n。若是給出樣本方差，需要用標(biāo)準(zhǔn)誤來算總體的情況。給出的這個(gè)不是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
請問老師，這道題目A選項(xiàng)說PD的計(jì)算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計(jì)算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個(gè)例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗(yàn)我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時(shí)候，需要這個(gè)聯(lián)合檢驗(yàn)。那么我看這道題里邊的兩個(gè)，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。這個(gè)也是超綱了嗎？而且他那個(gè)解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項(xiàng)，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗(yàn)的自由度進(jìn)行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗(yàn)自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時(shí)候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個(gè)問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因?yàn)榧夥宸饰策@個(gè)性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個(gè)相互獨(dú)立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個(gè)卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會(huì)接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個(gè)問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗(yàn)？我覺得它這個(gè)單尾想表示的意思和F檢驗(yàn)相類似，并不是實(shí)際意義上的單尾，只是因?yàn)樗膕tatistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個(gè)類單尾檢驗(yàn)對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時(shí)取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會(huì)考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那難道多因素模型會(huì)考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個(gè)F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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