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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請問這道題求COV(n)的公式時xy均值的乘積用的是1/30，為什么？求Volatility x和y時公式里的均值用（1/30）^2和（1/50）^2為什么是這兩個數(shù)字
想問一下這里面的P是不是就是債券的價格就是PV呀？，那我要是用計算器來算是不是就是I\Y=14%，F(xiàn)V=1100,N=2,PMT=100可是算出來的PV是1296.5呀
這道題可以不可以用計算器n為4，用2年期利率用作iy，計算pv呢？計算出來是105.88。原理是什么，兩種計算方法的區(qū)別在哪里呢？
老師，計算10年期票面利率8%現(xiàn)價為90元票面價格為100元的債券的收益率，計算器這樣按:N=10，PV=90，PMT=8，F(xiàn)V=100，卻無法輸出I/Y，為什么啊
ppt121頁的p-value是根據(jù)t分布的什么指標(biāo)查出來的？ std error 是如何算出來的？是根據(jù)s除以n的平方根嗎？如是，這張表中的STd-error是如何算出來的？
156題答案，t分布比較正態(tài)分布而言是尖峰嗎？講義上隨著n不斷增加，風(fēng)度不斷提高，貼近正態(tài)分布，所以T分布相較正態(tài)應(yīng)該是矮峰?。磕某鰡栴}了呢？
老師請問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
老師你好，請問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計算公式，還請幫助多展開解釋下。另外，教材兩個注解是什么意思呢，N是觀測到的損失數(shù)，這句啥意思？
請問老師這種題，計算器算出來的pv是凈價還是臟價？是只有在付息日時候的pv算出來是臟價，其余時候（比如結(jié)算日：條件不變n=9.75）計算器算出來的pv都是凈價嗎？還有這個題如果用計算題算出來
老師，我又有3個問題，n第一是不是帶括號都是表示負號，考試的時候也是這樣嗎？第二緊接著這個題里面 small--cap，large--cap是什么？n第三如何從這個題里面判斷是成長型還是價值型？一般
ppt4-23,問題一：總體的三個分布（第一行，123個圖）是指不同的隨機變量嗎？完全不同的三個統(tǒng)計量嗎？問題二：n=5是不是代表有抽取5次調(diào)查，所以有5個均值，再把五個均值在圖上畫出來??？同理n=30,是有30次實驗，每次實驗得到一個均值，所以一共30個均值，再把30個均值在圖上表示出來??？
不太能辨析清楚債券價值和面值，就拿下面這個例子和時間軸舉例吧，債券價值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認(rèn)為是對的嗎？3%是coupon rate。n
老師好，教材關(guān)于interest rate future 計算合約價格的過程如下。有兩點不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price
解釋一下 還有再算semi standard variance的時候，您告訴我們分母按照正常算標(biāo)準(zhǔn)差即可，但是正常我們算標(biāo)準(zhǔn)差除的都是個數(shù)n，而這里卻除得是n-1。 請解釋一下，謝謝
B為什么不對，久期不能理解為平均到期時間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
程寶問答
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