請(qǐng)問老師vasicek model和單因素模型是什么關(guān)系呢？就是用單因素模型給Ui建立的公式來計(jì)算WCDR用的嘛？
請(qǐng)問V1和V2分別代表什么呢
請(qǐng)問老師下面這個(gè)公式1 - LGD/exposure的后面這一項(xiàng)是怎么回事呢？LGD本身不就是一個(gè)比率嗎？LGD=損失的金額除以敞口，那再除以一個(gè)exposure不就等于實(shí)際損失的金額了？
請(qǐng)問老師這個(gè)lamda表示的是0-t之間的平均違約概率是多少，那后來的這個(gè)公式計(jì)算出來的還是0-t之間的違約概率是多少，沒懂他們之間有什么區(qū)別呢？這個(gè)公式計(jì)算出來的是什么
請(qǐng)問為什么只有結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品才有第二點(diǎn)的缺點(diǎn)呢？其他產(chǎn)品的creator無法了解模型嗎？
請(qǐng)問EWMA公式中的rn-1表示的不是今天的收益率嗎？這里寫成了u是表示在EWMA和GARCH公式中的rn-1都表示的是今天一天的平均收益率只不過寫成了r？
請(qǐng)問老師這里的波動(dòng)率計(jì)算公式是什么意思呢？volatility estimated for day n from the return on the m previous days。
請(qǐng)問老師，short call option的delta的計(jì)算公式是和put option的是一樣的嗎？
請(qǐng)問老師歐式看跌期權(quán)ITM的時(shí)候，在期權(quán)快到期時(shí)，不就說明期權(quán)價(jià)格下跌的機(jī)會(huì)變少了，就像看漲期權(quán)一樣價(jià)格上漲的機(jī)會(huì)變少了，那theta不都應(yīng)該是負(fù)值嗎？
請(qǐng)問老師，那么這個(gè)delta對(duì)沖只是針對(duì)于short call position的吧 這樣才會(huì)高買低賣
請(qǐng)問老師gamma這部分可以再解釋一下嗎？沒明白delta的變化程度指什么，delta是指股票價(jià)格變動(dòng)帶來的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)，gamma是股票價(jià)格變動(dòng)帶來的delta變動(dòng)
債券的標(biāo)的資產(chǎn)是利率，怎么理解？
在這個(gè)題目95%下，如何選擇1.65或1.96進(jìn)行計(jì)算，謝謝
老師好這題為什么是直接算第五年累計(jì)違約概率，而不是第五年累計(jì)違約概率減去第四年累計(jì)違約概率。
老師N表怎么查？先看左邊然后再加右邊嗎？
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